普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球成長股票基金I級別(美元)

73.28美元1.37(1.84%)
2021/03/03更新
績效 / 
1月1.58%
3月8.18%
1年51.47%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
52.61% (2009-12-31)
最差一年總回報
-11% (2011-12-31)
上升年數
10
下跌年數
2

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    5.39%18.72%
    1.70%8.15%
    1.95%5.93%
  • 月報酬Beta
    1.09%1.04%
    1.05%1.04%
    1.05%1.05%
  • 月報酬R-Squared
    96.38%96.82%
    94.24%92.00%
    93.47%90.65%
  • 月報酬平均數(算數)
    3.24%-
    1.52%-
    1.75%-
  • 月報酬標準差
    27.42%-
    19.72%-
    16.23%-
  • 月報酬夏普值
    1.41%-
    0.85%-
    1.22%-
  • 特雷諾比率
    38.21%-
    15.41%-
    19.38%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。