普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球成長股票基金I級別(美元)

58.09美元0.28(0.48%)
2023/02/07更新
績效 / 
1月11.02%
3月14.45%
1年12.92%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
52.61% (2009-12-31)
最差一年總回報
-31.06% (2022-12-31)
上升年數
11
下跌年數
3

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    6.62%15.95%
    0.84%0.91%
    0.72%0.43%
  • 月報酬Beta
    0.91%1.00%
    1.00%1.04%
    1.00%1.04%
  • 月報酬R-Squared
    91.05%82.86%
    92.11%83.59%
    92.16%84.99%
  • 月報酬平均數(算數)
    2.84%-
    0.43%-
    0.61%-
  • 月報酬標準差
    23.33%-
    22.81%-
    19.96%-
  • 月報酬夏普值
    1.56%-
    0.19%-
    0.30%-
  • 特雷諾比率
    36.56%-
    1.84%-
    4.12%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。