普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球成長股票基金I級別(美元)

79.35美元1.62(2%)
2021/09/20更新
績效 / 
1月2.75%
3月5.75%
1年37.59%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
52.61% (2009-12-31)
最差一年總回報
-11.00% (2011-12-31)
上升年數
10
下跌年數
2

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    5.25%5.63%
    1.48%7.23%
    1.03%5.69%
  • 月報酬Beta
    1.04%0.94%
    1.05%1.04%
    1.05%1.04%
  • 月報酬R-Squared
    89.66%80.45%
    94.64%89.95%
    93.44%88.26%
  • 月報酬平均數(算數)
    2.54%-
    1.90%-
    1.73%-
  • 月報酬標準差
    14.55%-
    19.58%-
    16.05%-
  • 月報酬夏普值
    2.09%-
    1.10%-
    1.22%-
  • 特雷諾比率
    32.59%-
    20.87%-
    19.18%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。