普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球成長股票基金I級別(美元)

59.89美元1.19(2.03%)
2023/06/02更新
績效 / 
1月3.89%
3月7.2%
1年5.13%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
52.61% (2009-12-31)
最差一年總回報
-31.06% (2022-12-31)
上升年數
11
下跌年數
3

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    7.10%6.26%
    2.73%4.68%
    2.26%0.45%
  • 月報酬Beta
    0.83%0.95%
    0.93%1.04%
    0.98%1.03%
  • 月報酬R-Squared
    90.14%87.18%
    89.32%81.83%
    91.54%85.36%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.18%-
    0.72%-
    0.68%-
  • 月報酬標準差
    21.46%-
    19.82%-
    19.84%-
  • 月報酬夏普值
    0.27%-
    0.37%-
    0.33%-
  • 特雷諾比率
    9.48%-
    6.13%-
    4.95%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。