普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球成長股票基金A級別(美元)

44.67美元0.39(0.87%)
2022/09/28更新
績效 / 
1月13.48%
3月7.78%
1年35.35%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
51.18% (2009-12-31)
最差一年總回報
-11.82% (2011-12-31)
上升年數
11
下跌年數
2

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    13.85%18.96%
    2.36%0.92%
    1.58%0.63%
  • 月報酬Beta
    0.89%1.02%
    1.04%1.07%
    1.03%1.07%
  • 月報酬R-Squared
    88.24%73.42%
    92.46%82.98%
    92.40%84.89%
  • 月報酬平均數(算數)
    2.92%-
    0.76%-
    0.77%-
  • 月報酬標準差
    20.69%-
    21.73%-
    19.19%-
  • 月報酬夏普值
    1.74%-
    0.39%-
    0.42%-
  • 特雷諾比率
    36.15%-
    6.24%-
    6.34%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。