普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球成長股票基金A級別(美元)

68.40美元0.39(0.57%)
2021/06/22更新
績效 / 
1月2.97%
3月6.38%
1年41.41%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
51.18% (2009-12-31)
最差一年總回報
-11.82% (2011-12-31)
上升年數
10
下跌年數
2

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    6.26%5.10%
    0.20%4.91%
    0.37%4.11%
  • 月報酬Beta
    0.95%0.98%
    1.05%1.03%
    1.05%1.04%
  • 月報酬R-Squared
    89.63%82.05%
    94.50%89.92%
    93.15%88.39%
  • 月報酬平均數(算數)
    3.39%-
    1.66%-
    1.59%-
  • 月報酬標準差
    15.50%-
    19.52%-
    16.13%-
  • 月報酬夏普值
    2.62%-
    0.95%-
    1.11%-
  • 特雷諾比率
    49.84%-
    17.53%-
    17.28%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。