普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球成長股票基金A級別(美元)

62.96美元0.27(0.43%)
2022/01/20更新
績效 / 
1月3.27%
3月11.51%
1年3.91%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
51.18% (2009-12-31)
最差一年總回報
-11.82% (2011-12-31)
上升年數
11
下跌年數
2

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    4.95%3.30%
    2.61%4.77%
    0.90%4.32%
  • 月報酬Beta
    0.81%0.67%
    1.06%1.00%
    1.03%1.02%
  • 月報酬R-Squared
    72.41%36.89%
    92.09%84.49%
    91.58%85.44%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.70%-
    2.07%-
    1.60%-
  • 月報酬標準差
    10.40%-
    18.53%-
    16.30%-
  • 月報酬夏普值
    0.81%-
    1.29%-
    1.10%-
  • 特雷諾比率
    10.05%-
    23.58%-
    17.67%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。