普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球成長股票基金A級別(美元)

47.90美元1.83(3.97%)
2022/06/24更新
績效 / 
1月1.33%
3月16.81%
1年31.02%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
51.18% (2009-12-31)
最差一年總回報
-11.82% (2011-12-31)
上升年數
11
下跌年數
2

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    15.38%20.20%
    4.23%2.61%
    2.02%0.14%
  • 月報酬Beta
    0.90%1.05%
    1.05%1.06%
    1.04%1.06%
  • 月報酬R-Squared
    89.13%67.27%
    92.49%81.77%
    92.16%83.93%
  • 月報酬平均數(算數)
    2.22%-
    0.90%-
    0.86%-
  • 月報酬標準差
    17.49%-
    20.52%-
    18.23%-
  • 月報酬夏普值
    1.54%-
    0.49%-
    0.50%-
  • 特雷諾比率
    27.70%-
    8.02%-
    7.61%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。