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霸菱全球農業基金-A類美元
3.67美元0(0.08%)
2024/04/17更新
風險概覽
最佳一年總回報
24.13% (2017-12-31)
最差一年總回報
-17.92% (2011-12-31)
上升年數
9
下跌年數
4
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha4.07%4.76%3.59%2.20%0.82%0.91%
- 月報酬Beta0.62%0.79%0.71%0.95%0.78%0.99%
- 月報酬R-Squared84.05%98.03%79.78%93.23%83.83%93.62%
- 月報酬平均數（算數）0.85%-0.02%-0.70%-
- 月報酬標準差16.77%-19.54%-21.00%-
- 月報酬夏普值0.93%-0.14%-0.30%-
- 特雷諾比率26.58%-6.46%-5.34%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。