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鋒裕匯理基金歐洲小型股票A美元
204.98美元3.51(1.74%)
2024/04/23更新
風險概覽
最佳一年總回報
39.70% (2013-12-31)
最差一年總回報
-30.66% (2022-12-31)
上升年數
10
下跌年數
5
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha3.30%0.29%2.83%1.58%3.06%2.49%
- 月報酬Beta1.05%0.98%1.06%1.00%1.12%1.02%
- 月報酬R-Squared95.49%94.55%97.33%97.10%97.22%97.65%
- 月報酬平均數（算數）0.86%-0.06%-0.49%-
- 月報酬標準差15.40%-18.66%-21.51%-
- 月報酬夏普值0.44%-0.02%-0.25%-
- 特雷諾比率5.79%-2.01%-2.71%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。