鋒裕匯理基金歐洲小型股票A美元

195.92美元1.82(0.94%)
2023/01/27更新
績效 / 
1月10.2%
3月20.37%
1年16.67%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
39.70% (2013-12-31)
最差一年總回報
-30.66% (2022-12-31)
上升年數
9
下跌年數
5

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    5.12%4.41%
    3.51%3.31%
    3.88%3.36%
  • 月報酬Beta
    1.07%1.01%
    1.11%1.03%
    1.10%1.03%
  • 月報酬R-Squared
    97.95%98.36%
    97.85%98.32%
    97.50%98.06%
  • 月報酬平均數(算數)
    2.26%-
    0.01%-
    0.08%-
  • 月報酬標準差
    24.30%-
    25.17%-
    21.29%-
  • 月報酬夏普值
    1.12%-
    0.01%-
    0.07%-
  • 特雷諾比率
    24.40%-
    2.61%-
    0.82%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。