鋒裕匯理基金美元綜合債券I2歐元

2469.78歐元4.96(0.2%)
2022/01/17更新
績效 / 
1月2.89%
3月0.24%
1年5.5%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
20.63% (2014-12-31)
最差一年總回報
-8.10% (2017-12-31)
上升年數
10
下跌年數
3

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    1.45%1.45%
    0.64%0.64%
    0.73%0.73%
  • 月報酬Beta
    0.83%0.83%
    1.12%1.12%
    1.02%1.02%
  • 月報酬R-Squared
    91.09%91.09%
    42.48%42.48%
    45.48%45.48%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.02%-
    0.49%-
    0.36%-
  • 月報酬標準差
    2.46%-
    5.70%-
    4.57%-
  • 月報酬夏普值
    0.06%-
    0.88%-
    0.71%-
  • 特雷諾比率
    0.16%-
    4.45%-
    3.14%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。