美盛西方資產全球多重策略基金優類股美元累積型

202.81美元0.27(0.13%)
2025/07/11更新
績效 / 
1月0.93%
3月3.41%
1年7.25%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
13.23% (2009-12-31)
最差一年總回報
-10.98% (2022-12-31)
上升年數
11
下跌年數
5

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    1.40%3.36%
    3.23%2.27%
    2.88%0.22%
  • 月報酬Beta
    0.45%28.79%
    0.63%16.10%
    0.69%11.26%
  • 月報酬R-Squared
    73.21%6.01%
    71.21%10.80%
    71.08%8.54%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.65%-
    0.56%-
    0.22%-
  • 月報酬標準差
    3.52%-
    6.53%-
    6.63%-
  • 月報酬夏普值
    0.90%-
    0.29%-
    0.04%-
  • 特雷諾比率
    7.29%-
    2.77%-
    0.73%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。