美盛西方資產全球多重策略基金優類股美元累積型
202.81美元0.27(0.13%)
2025/07/11更新
風險概覽
最佳一年總回報
13.23% (2009-12-31)
最差一年總回報
-10.98% (2022-12-31)
上升年數
11
下跌年數
5
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha1.40%3.36%3.23%2.27%2.88%0.22%
- 月報酬Beta0.45%28.79%0.63%16.10%0.69%11.26%
- 月報酬R-Squared73.21%6.01%71.21%10.80%71.08%8.54%
- 月報酬平均數（算數）0.65%-0.56%-0.22%-
- 月報酬標準差3.52%-6.53%-6.63%-
- 月報酬夏普值0.90%-0.29%-0.04%-
- 特雷諾比率7.29%-2.77%-0.73%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
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