美盛西方資產全球多重策略基金優類股美元累積型
198.04美元0.1(0.05%)
2025/03/10更新
風險概覽
最佳一年總回報
13.23% (2009-12-31)
最差一年總回報
-10.98% (2022-12-31)
上升年數
11
下跌年數
5
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha3.10%3.36%2.81%2.27%3.09%0.22%
- 月報酬Beta0.58%28.79%0.70%16.10%0.79%11.26%
- 月報酬R-Squared92.37%6.01%73.74%10.80%53.93%8.54%
- 月報酬平均數（算數）0.45%-0.11%-0.14%-
- 月報酬標準差4.09%-7.80%-8.52%-
- 月報酬夏普值0.08%-0.39%-0.11%-
- 特雷諾比率0.43%-4.73%-1.66%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
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漲跌
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