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貝萊德全球智慧數據股票入息基金 D2 美元
24.71美元0.24(0.96%)
2024/12/20更新
風險概覽
最佳一年總回報
28.95%
最差一年總回報
-14.07% (2022-12-31)
上升年數
11
下跌年數
4
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha8.65%8.24%0.19%1.88%2.02%3.21%
- 月報酬Beta0.52%0.66%0.75%1.01%0.77%1.09%
- 月報酬R-Squared51.38%58.88%78.51%87.32%82.25%89.12%
- 月報酬平均數（算數）1.83%-0.68%-0.84%-
- 月報酬標準差6.59%-12.59%-14.45%-
- 月報酬夏普值2.55%-0.33%-0.52%-
- 特雷諾比率35.77%-4.69%-9.00%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。