貝萊德美國靈活股票基金 I2 美元

44.75美元0.04(0.09%)
2024/03/27更新
績效 / 
1月2.64%
3月9.07%
1年29.07%
晨星評等
-

風險概覽

最佳一年總回報
34.14%
最差一年總回報
-14.44% (2022-12-31)
上升年數
8
下跌年數
3

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    0.75%0.47%
    1.30%1.00%
    0.92%0.56%
  • 月報酬Beta
    0.82%0.82%
    0.82%0.83%
    0.91%0.91%
  • 月報酬R-Squared
    86.06%86.82%
    88.82%89.21%
    90.58%90.82%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.90%-
    0.93%-
    1.22%-
  • 月報酬標準差
    12.34%-
    15.56%-
    17.86%-
  • 月報酬夏普值
    1.41%-
    0.54%-
    0.70%-
  • 特雷諾比率
    23.06%-
    9.28%-
    12.93%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。