貝萊德美國靈活股票基金 I2 美元

37.18美元0.67(1.84%)
2023/06/02更新
績效 / 
1月2.26%
3月6.66%
1年5.06%
晨星評等
-

風險概覽

最佳一年總回報
34.14%
最差一年總回報
-14.44% (2022-12-31)
上升年數
7
下跌年數
3

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    1.63%1.63%
    2.76%2.76%
    0.14%0.14%
  • 月報酬Beta
    0.89%0.89%
    0.88%0.88%
    0.92%0.92%
  • 月報酬R-Squared
    92.36%92.36%
    88.79%88.79%
    91.54%91.54%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.20%-
    1.34%-
    0.97%-
  • 月報酬標準差
    20.52%-
    17.10%-
    18.38%-
  • 月報酬夏普值
    0.06%-
    0.86%-
    0.55%-
  • 特雷諾比率
    3.64%-
    16.40%-
    9.63%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。