美盛凱利美國增值基金A類股美元配息型(A)

302.62美元3.58(1.2%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月0.74%
3月6.66%
1年42.79%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
27.63% (2013-12-31)
最差一年總回報
-30.12% (2008-12-31)
上升年數
11
下跌年數
2

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    3.95%3.02%
    0.64%0.66%
    1.52%1.67%
  • 月報酬Beta
    0.92%0.95%
    0.86%0.89%
    0.88%0.90%
  • 月報酬R-Squared
    94.47%96.86%
    97.06%97.92%
    96.70%97.60%
  • 月報酬平均數(算數)
    2.87%-
    1.36%-
    1.17%-
  • 月報酬標準差
    14.01%-
    16.69%-
    13.70%-
  • 月報酬夏普值
    2.45%-
    0.90%-
    0.94%-
  • 特雷諾比率
    42.67%-
    17.10%-
    14.61%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。