鋒裕匯理基金環球責任股票 I2 歐元
2888.62歐元6.18(0.21%)
2025/06/19更新
風險概覽
最佳一年總回報
32.50% (2013-12-31)
最差一年總回報
-15.25% (2022-12-31)
上升年數
13
下跌年數
4
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha5.73%6.07%0.49%0.08%1.75%1.42%
- 月報酬Beta1.01%0.92%0.84%0.82%0.86%0.83%
- 月報酬R-Squared72.95%70.71%86.72%87.05%82.95%82.48%
- 月報酬平均數（算數）1.57%-1.00%-1.16%-
- 月報酬標準差11.62%-14.14%-14.36%-
- 月報酬夏普值1.22%-0.52%-0.77%-
- 特雷諾比率14.82%-8.03%-12.55%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
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基金動態
