鋒裕匯理基金環球責任股票 I2 歐元

2888.62歐元6.18(0.21%)
2025/06/19更新
績效 / 
1月2.44%
3月2.35%
1年10.06%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
32.50% (2013-12-31)
最差一年總回報
-15.25% (2022-12-31)
上升年數
13
下跌年數
4

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    5.73%6.07%
    0.49%0.08%
    1.75%1.42%
  • 月報酬Beta
    1.01%0.92%
    0.84%0.82%
    0.86%0.83%
  • 月報酬R-Squared
    72.95%70.71%
    86.72%87.05%
    82.95%82.48%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.57%-
    1.00%-
    1.16%-
  • 月報酬標準差
    11.62%-
    14.14%-
    14.36%-
  • 月報酬夏普值
    1.22%-
    0.52%-
    0.77%-
  • 特雷諾比率
    14.82%-
    8.03%-
    12.55%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。