Yahoo奇摩財經 
貝萊德世界金融基金 D2 美元
51.43美元0.1(0.2%)
2024/04/24更新
風險概覽
最佳一年總回報
33.49%
最差一年總回報
-21.44% (2011-12-31)
上升年數
11
下跌年數
5
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha10.60%11.34%0.25%0.68%1.93%2.45%
- 月報酬Beta1.21%1.16%1.18%1.16%1.27%1.24%
- 月報酬R-Squared90.90%91.07%82.31%82.22%91.08%90.61%
- 月報酬平均數（算數）3.41%-0.83%-1.32%-
- 月報酬標準差19.57%-23.24%-28.22%-
- 月報酬夏普值1.82%-0.31%-0.48%-
- 特雷諾比率34.44%-3.89%-8.08%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。