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貝萊德世界金融基金 D2 美元
60.06美元0.78(1.28%)
2024/12/20更新
風險概覽
最佳一年總回報
33.49%
最差一年總回報
-21.44% (2011-12-31)
上升年數
11
下跌年數
5
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha1.56%1.98%0.74%1.13%1.72%2.14%
- 月報酬Beta1.16%1.14%1.19%1.19%1.27%1.24%
- 月報酬R-Squared75.20%75.16%81.33%82.31%90.52%90.11%
- 月報酬平均數（算數）3.15%-1.30%-1.43%-
- 月報酬標準差13.07%-23.10%-27.78%-
- 月報酬夏普值2.49%-0.50%-0.52%-
- 特雷諾比率33.29%-8.01%-9.05%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。