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富達基金－全球工業基金 (Y股累計歐元)
36.84歐元0(0%)
2024/04/25更新
風險概覽
最佳一年總回報
52.58% (2009-12-31)
最差一年總回報
-14.47% (2011-12-31)
上升年數
12
下跌年數
3
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha14.77%-10.07%-4.60%-
- 月報酬Beta0.78%-0.77%-0.87%-
- 月報酬R-Squared89.78%-81.78%-84.25%-
- 月報酬平均數（算數）1.92%-1.21%-1.23%-
- 月報酬標準差16.42%-17.97%-21.12%-
- 月報酬夏普值1.07%-0.65%-0.60%-
- 特雷諾比率23.68%-13.91%-12.80%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
基金篩選
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