富達基金-全球工業基金(Y類股份累計股份-歐元)

25.68歐元0.02(0.08%)
2021/10/19更新
績效 / 
1月6.6%
3月9.18%
1年37.99%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
52.58% (2009-12-31)
最差一年總回報
-14.47% (2011-12-31)
上升年數
9
下跌年數
3

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    10.59%-
    2.50%-
    0.97%-
  • 月報酬Beta
    0.98%-
    1.02%-
    0.97%-
  • 月報酬R-Squared
    79.47%-
    88.08%-
    81.96%-
  • 月報酬平均數(算數)
    2.67%-
    0.83%-
    0.93%-
  • 月報酬標準差
    20.25%-
    23.38%-
    18.89%-
  • 月報酬夏普值
    1.58%-
    0.38%-
    0.53%-
  • 特雷諾比率
    35.61%-
    6.32%-
    8.94%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。