富達基金-全球工業基金 (Y股累計歐元)

37.02歐元0.07(0.19%)
2024/04/18更新
績效 / 
1月2.75%
3月13.14%
1年21.7%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
52.58% (2009-12-31)
最差一年總回報
-14.47% (2011-12-31)
上升年數
12
下跌年數
3

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    14.77%-
    10.07%-
    4.60%-
  • 月報酬Beta
    0.78%-
    0.77%-
    0.87%-
  • 月報酬R-Squared
    89.78%-
    81.78%-
    84.25%-
  • 月報酬平均數(算數)
    1.92%-
    1.21%-
    1.23%-
  • 月報酬標準差
    16.42%-
    17.97%-
    21.12%-
  • 月報酬夏普值
    1.07%-
    0.65%-
    0.60%-
  • 特雷諾比率
    23.68%-
    13.91%-
    12.80%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。