富達基金-全球工業基金 (Y股累計歐元)

32.86歐元0.15(0.46%)
2023/09/28更新
績效 / 
1月2.44%
3月7.18%
1年22.92%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
52.58% (2009-12-31)
最差一年總回報
-14.47% (2011-12-31)
上升年數
11
下跌年數
3

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    9.84%-
    10.13%-
    2.86%-
  • 月報酬Beta
    0.76%-
    0.84%-
    0.92%-
  • 月報酬R-Squared
    78.93%-
    81.98%-
    85.03%-
  • 月報酬平均數(算數)
    1.93%-
    1.58%-
    0.96%-
  • 月報酬標準差
    21.63%-
    20.06%-
    21.94%-
  • 月報酬夏普值
    0.85%-
    0.85%-
    0.44%-
  • 特雷諾比率
    24.08%-
    19.70%-
    8.50%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。