富達基金-歐洲基金(Y類股份累計股份-歐元)

21.65歐元0.19(0.89%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月2.27%
3月4.74%
1年27.88%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
30.26% (2009-12-31)
最差一年總回報
-14.20% (2011-12-31)
上升年數
9
下跌年數
3

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    3.22%3.22%
    3.60%3.60%
    1.66%1.66%
  • 月報酬Beta
    1.00%1.00%
    1.08%1.08%
    1.07%1.07%
  • 月報酬R-Squared
    96.43%96.43%
    97.73%97.73%
    95.36%95.36%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.97%-
    0.52%-
    0.66%-
  • 月報酬標準差
    16.72%-
    18.55%-
    15.43%-
  • 月報酬夏普值
    1.45%-
    0.36%-
    0.54%-
  • 特雷諾比率
    25.28%-
    4.68%-
    6.83%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。