富達基金-歐洲基金(Y類股份累計股份-歐元)

18.55歐元0.32(1.7%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月1.18%
3月3.23%
1年3.53%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
30.26% (2009-12-31)
最差一年總回報
-14.2% (2011-12-31)
上升年數
9
下跌年數
3

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    5.51%5.51%
    1.24%1.24%
    0.92%0.92%
  • 月報酬Beta
    1.07%1.07%
    1.08%1.08%
    1.07%1.07%
  • 月報酬R-Squared
    99.00%99.00%
    96.80%96.80%
    95.81%95.81%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.45%-
    0.21%-
    0.49%-
  • 月報酬標準差
    26.88%-
    18.46%-
    15.28%-
  • 月報酬夏普值
    0.18%-
    0.16%-
    0.41%-
  • 特雷諾比率
    7.46%-
    1.20%-
    4.84%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。