富達基金-歐洲基金 (Y股累計歐元)

27.96歐元0.1(0.36%)
2025/05/09更新
績效 / 
1月14.03%
3月0.18%
1年14.4%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
24.88% (2009-12-31)
最差一年總回報
-14.20% (2011-12-31)
上升年數
12
下跌年數
4

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    8.67%8.95%
    2.03%2.16%
    0.28%0.16%
  • 月報酬Beta
    0.79%0.79%
    0.91%0.91%
    0.93%0.93%
  • 月報酬R-Squared
    74.52%74.38%
    90.09%90.08%
    90.72%90.86%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.27%-
    0.87%-
    0.95%-
  • 月報酬標準差
    9.31%-
    12.97%-
    13.31%-
  • 月報酬夏普值
    1.30%-
    0.61%-
    0.76%-
  • 特雷諾比率
    16.12%-
    8.26%-
    10.48%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。