富達基金－歐洲基金 (Y股累計歐元)
27.96歐元0.1(0.36%)
2025/05/09更新
風險概覽
最佳一年總回報
24.88% (2009-12-31)
最差一年總回報
-14.20% (2011-12-31)
上升年數
12
下跌年數
4
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha8.67%8.95%2.03%2.16%0.28%0.16%
- 月報酬Beta0.79%0.79%0.91%0.91%0.93%0.93%
- 月報酬R-Squared74.52%74.38%90.09%90.08%90.72%90.86%
- 月報酬平均數（算數）1.27%-0.87%-0.95%-
- 月報酬標準差9.31%-12.97%-13.31%-
- 月報酬夏普值1.30%-0.61%-0.76%-
- 特雷諾比率16.12%-8.26%-10.48%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
基金篩選
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基金動態
