富達基金-歐洲基金(Y類股份累計股份-歐元)

20.75歐元0.15(0.73%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月1.06%
3月1.58%
1年17.65%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
30.26% (2009-12-31)
最差一年總回報
-14.20% (2011-12-31)
上升年數
9
下跌年數
3

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    6.92%6.92%
    4.13%4.13%
    2.10%2.10%
  • 月報酬Beta
    1.04%1.04%
    1.08%1.08%
    1.07%1.07%
  • 月報酬R-Squared
    98.87%98.87%
    97.63%97.63%
    95.78%95.78%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.67%-
    0.49%-
    0.68%-
  • 月報酬標準差
    16.98%-
    18.44%-
    15.37%-
  • 月報酬夏普值
    1.22%-
    0.34%-
    0.56%-
  • 特雷諾比率
    20.35%-
    4.34%-
    7.12%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。