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富達基金－歐洲基金 (Y股累計歐元)
23.37歐元0.14(0.6%)
2024/04/24更新
風險概覽
最佳一年總回報
30.26% (2009-12-31)
最差一年總回報
-14.20% (2011-12-31)
上升年數
11
下跌年數
4
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha1.15%0.86%2.68%2.72%3.58%3.52%
- 月報酬Beta1.01%1.01%0.92%0.93%1.02%1.02%
- 月報酬R-Squared87.88%88.31%91.50%91.81%95.14%95.32%
- 月報酬平均數（算數）1.14%-0.54%-0.53%-
- 月報酬標準差11.41%-13.18%-16.55%-
- 月報酬夏普值0.88%-0.40%-0.36%-
- 特雷諾比率10.12%-4.92%-4.56%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。