富達基金-歐洲基金(Y類股份累計股份-歐元)

20.29歐元0.1(0.5%)
2022/08/15更新
績效 / 
1月4.59%
3月1.1%
1年6.54%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
30.26% (2009-12-31)
最差一年總回報
-14.20% (2011-12-31)
上升年數
10
下跌年數
3

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    2.16%2.16%
    3.80%3.80%
    2.02%2.02%
  • 月報酬Beta
    0.86%0.86%
    1.02%1.02%
    1.03%1.03%
  • 月報酬R-Squared
    88.07%88.07%
    95.36%95.36%
    94.53%94.53%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.20%-
    0.36%-
    0.40%-
  • 月報酬標準差
    13.82%-
    18.01%-
    16.03%-
  • 月報酬夏普值
    0.13%-
    0.27%-
    0.33%-
  • 特雷諾比率
    3.09%-
    3.22%-
    3.95%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。