富達基金-歐洲基金(Y類股份累計股份-歐元)

20.32歐元0.08(0.39%)
2021/05/13更新
績效 / 
1月0.4%
3月7.97%
1年27.96%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
30.26% (2009-12-31)
最差一年總回報
-14.20% (2011-12-31)
上升年數
9
下跌年數
3

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    6.10%6.10%
    2.22%2.22%
    1.42%1.42%
  • 月報酬Beta
    1.04%1.04%
    1.08%1.08%
    1.07%1.07%
  • 月報酬R-Squared
    98.59%98.59%
    96.74%96.74%
    95.87%95.87%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.90%-
    0.50%-
    0.63%-
  • 月報酬標準差
    17.04%-
    18.47%-
    15.54%-
  • 月報酬夏普值
    1.36%-
    0.35%-
    0.51%-
  • 特雷諾比率
    23.39%-
    4.49%-
    6.43%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。