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富達基金－中國聚焦基金 (Y股累計美元)
20.86美元0.27(1.31%)
2024/04/24更新
風險概覽
最佳一年總回報
68.35% (2009-12-31)
最差一年總回報
-19.61% (2011-12-31)
上升年數
8
下跌年數
7
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha0.22%-9.16%-1.44%-
- 月報酬Beta0.90%-0.85%-0.82%-
- 月報酬R-Squared92.32%-90.96%-85.01%-
- 月報酬平均數（算數）1.10%-0.30%-0.00%-
- 月報酬標準差21.51%-26.19%-23.22%-
- 月報酬夏普值0.87%-0.25%-0.09%-
- 特雷諾比率22.07%-11.24%-5.72%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。