富達基金-中國聚焦基金(Y類股份累計股份-美元)

22.47美元0.02(0.09%)
2021/09/27更新
績效 / 
1月0.53%
3月8.36%
1年9.99%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
68.35% (2009-12-31)
最差一年總回報
-19.61% (2011-12-31)
上升年數
8
下跌年數
4

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    8.11%-
    3.78%-
    1.11%-
  • 月報酬Beta
    0.56%-
    0.75%-
    0.79%-
  • 月報酬R-Squared
    56.36%-
    77.44%-
    80.17%-
  • 月報酬平均數(算數)
    0.52%-
    0.29%-
    0.73%-
  • 月報酬標準差
    14.37%-
    18.20%-
    16.98%-
  • 月報酬夏普值
    0.43%-
    0.13%-
    0.45%-
  • 特雷諾比率
    9.47%-
    0.99%-
    8.12%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。