富達基金-中國聚焦基金(Y類股份累計股份-美元)

25.1美元0.63(2.45%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月3.79%
3月13.25%
1年20.29%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
68.35% (2009-12-31)
最差一年總回報
-19.61% (2011-12-31)
上升年數
8
下跌年數
4

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    19.80%-
    8.38%-
    3.83%-
  • 月報酬Beta
    0.87%-
    0.82%-
    0.85%-
  • 月報酬R-Squared
    76.80%-
    84.51%-
    85.38%-
  • 月報酬平均數(算數)
    1.25%-
    0.05%-
    1.11%-
  • 月報酬標準差
    16.80%-
    18.15%-
    17.05%-
  • 月報酬夏普值
    0.88%-
    0.11%-
    0.71%-
  • 特雷諾比率
    16.36%-
    4.50%-
    13.42%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。