富達基金-中國聚焦基金(Y類股份累計股份-美元)

24.51美元0.03(0.12%)
2021/05/06更新
績效 / 
1月1.68%
3月0.49%
1年24.29%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
68.35% (2009-12-31)
最差一年總回報
-19.61% (2011-12-31)
上升年數
8
下跌年數
4

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    4.11%-
    4.22%-
    1.88%-
  • 月報酬Beta
    0.56%-
    0.78%-
    0.82%-
  • 月報酬R-Squared
    43.60%-
    78.10%-
    81.01%-
  • 月報酬平均數(算數)
    2.13%-
    0.32%-
    1.00%-
  • 月報酬標準差
    14.55%-
    17.85%-
    16.64%-
  • 月報酬夏普值
    1.75%-
    0.14%-
    0.65%-
  • 特雷諾比率
    48.84%-
    1.18%-
    12.20%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。