富達基金-印度聚焦基金 (Y股累計美元)

28.67美元0.2(0.7%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月3.88%
3月3.35%
1年24.44%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
94.12% (2009-12-31)
最差一年總回報
-33.45% (2011-12-31)
上升年數
9
下跌年數
6

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    1.51%-
    1.51%-
    1.66%-
  • 月報酬Beta
    0.78%-
    0.78%-
    0.91%-
  • 月報酬R-Squared
    85.42%-
    85.90%-
    93.93%-
  • 月報酬平均數(算數)
    1.92%-
    0.85%-
    0.95%-
  • 月報酬標準差
    9.44%-
    13.20%-
    19.44%-
  • 月報酬夏普值
    1.86%-
    0.54%-
    0.48%-
  • 特雷諾比率
    25.15%-
    8.49%-
    8.43%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。