富達基金-印度聚焦基金(Y類股份累計股份-美元)

22.12美元0.51(2.25%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月2.26%
3月15.46%
1年35.43%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
94.12% (2009-12-31)
最差一年總回報
-33.45% (2011-12-31)
上升年數
7
下跌年數
5

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    0.06%-
    1.64%-
    1.54%-
  • 月報酬Beta
    0.98%-
    0.98%-
    0.97%-
  • 月報酬R-Squared
    98.47%-
    97.81%-
    97.15%-
  • 月報酬平均數(算數)
    1.63%-
    0.63%-
    1.15%-
  • 月報酬標準差
    36.78%-
    24.89%-
    21.58%-
  • 月報酬夏普值
    0.52%-
    0.24%-
    0.58%-
  • 特雷諾比率
    13.43%-
    3.03%-
    11.10%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。