富達基金-印度聚焦基金 (Y股累計美元)

23.86美元0.1(0.42%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月4.04%
3月3.28%
1年6.59%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
94.12% (2009-12-31)
最差一年總回報
-33.45% (2011-12-31)
上升年數
8
下跌年數
5

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    6.87%-
    1.15%-
    0.04%-
  • 月報酬Beta
    0.76%-
    0.93%-
    0.94%-
  • 月報酬R-Squared
    90.16%-
    94.80%-
    95.04%-
  • 月報酬平均數(算數)
    0.91%-
    0.96%-
    0.73%-
  • 月報酬標準差
    14.28%-
    23.64%-
    21.17%-
  • 月報酬夏普值
    0.87%-
    0.46%-
    0.35%-
  • 特雷諾比率
    16.48%-
    8.80%-
    5.69%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。