富達基金-印度聚焦基金(Y類股份累計股份-美元)

26.87美元0.26(0.96%)
2021/09/17更新
績效 / 
1月7.28%
3月14.47%
1年57%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
94.12% (2009-12-31)
最差一年總回報
-33.45% (2011-12-31)
上升年數
7
下跌年數
5

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    11.27%-
    1.56%-
    1.88%-
  • 月報酬Beta
    0.82%-
    0.97%-
    0.96%-
  • 月報酬R-Squared
    87.54%-
    96.69%-
    95.96%-
  • 月報酬平均數(算數)
    4.00%-
    1.42%-
    1.32%-
  • 月報酬標準差
    14.50%-
    25.04%-
    21.09%-
  • 月報酬夏普值
    3.30%-
    0.64%-
    0.70%-
  • 特雷諾比率
    71.18%-
    13.95%-
    13.89%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。