富達基金-印度聚焦基金(Y類股份累計股份-美元)

23.41美元0.01(0.04%)
2021/06/23更新
績效 / 
1月3.54%
3月4.65%
1年55.34%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
94.12% (2009-12-31)
最差一年總回報
-33.45% (2011-12-31)
上升年數
7
下跌年數
5

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    4.44%-
    0.48%-
    1.00%-
  • 月報酬Beta
    0.90%-
    0.99%-
    0.97%-
  • 月報酬R-Squared
    91.08%-
    97.76%-
    96.79%-
  • 月報酬平均數(算數)
    4.46%-
    1.14%-
    1.22%-
  • 月報酬標準差
    14.55%-
    24.79%-
    20.89%-
  • 月報酬夏普值
    3.67%-
    0.50%-
    0.64%-
  • 特雷諾比率
    74.16%-
    9.87%-
    12.25%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。