普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕歐洲股票基金I級別(歐元)

21.98歐元0.15(0.68%)
2024/02/20更新
績效 / 
1月5.42%
3月7.85%
1年7.75%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
37.33% (2009-12-31)
最差一年總回報
-16.43% (2022-12-31)
上升年數
11
下跌年數
5

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    1.14%0.95%
    4.51%4.50%
    0.08%0.01%
  • 月報酬Beta
    1.03%1.03%
    1.09%1.10%
    0.98%0.98%
  • 月報酬R-Squared
    93.29%93.57%
    93.69%93.63%
    92.91%92.80%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.79%-
    0.60%-
    0.80%-
  • 月報酬標準差
    10.84%-
    15.73%-
    16.17%-
  • 月報酬夏普值
    0.56%-
    0.40%-
    0.57%-
  • 特雷諾比率
    5.76%-
    4.83%-
    8.46%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。