普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕歐洲股票基金I級別(歐元)

19.43歐元0.24(1.22%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月3.57%
3月4.46%
1年2.75%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
37.33% (2009-12-31)
最差一年總回報
-47.42% (2008-12-31)
上升年數
10
下跌年數
5

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    3.40%3.40%
    1.38%1.38%
    0.34%0.34%
  • 月報酬Beta
    1.15%1.15%
    0.99%0.99%
    0.98%0.98%
  • 月報酬R-Squared
    98.07%98.07%
    92.30%92.30%
    93.27%93.27%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.32%-
    0.77%-
    0.65%-
  • 月報酬標準差
    21.90%-
    18.60%-
    16.34%-
  • 月報酬夏普值
    0.16%-
    0.52%-
    0.50%-
  • 特雷諾比率
    1.10%-
    8.26%-
    7.21%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。