普徠仕(盧森堡)系列基金－普徠仕歐洲股票基金I級別(歐元)
24.61歐元0.12(0.49%)
2025/12/04更新
風險概覽
最佳一年總回報
31.57% (2009-12-31)
最差一年總回報
-16.43% (2022-12-31)
上升年數
12
下跌年數
5
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha8.21%7.77%3.64%3.34%4.64%4.53%
- 月報酬Beta1.05%1.05%1.02%1.02%1.02%1.03%
- 月報酬R-Squared86.76%86.69%91.78%91.82%91.89%91.84%
- 月報酬平均數（算數）0.67%-0.91%-0.81%-
- 月報酬標準差11.06%-11.09%-14.21%-
- 月報酬夏普值0.52%-0.72%-0.57%-
- 特雷諾比率5.19%-7.62%-7.35%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
基金篩選
沒有符合 ”“ 的搜尋結果。
