普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕歐洲股票基金I級別(歐元)

18.27歐元0.15(0.81%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月2.4%
3月3.75%
1年11.74%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
37.33% (2009-12-31)
最差一年總回報
-47.42% (2008-12-31)
上升年數
9
下跌年數
4

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    5.91%5.91%
    4.07%4.07%
    1.15%1.15%
  • 月報酬Beta
    0.89%0.89%
    0.91%0.91%
    0.94%0.94%
  • 月報酬R-Squared
    95.55%95.55%
    95.68%95.68%
    92.01%92.01%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.49%-
    0.60%-
    0.59%-
  • 月報酬標準差
    22.68%-
    15.66%-
    13.70%-
  • 月報酬夏普值
    0.28%-
    0.49%-
    0.54%-
  • 特雷諾比率
    4.56%-
    7.26%-
    7.11%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。