普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕歐洲股票基金I級別(歐元)

23.74歐元0.14(0.59%)
2024/06/11更新
績效 / 
1月0.81%
3月5.51%
1年14.52%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
37.33% (2009-12-31)
最差一年總回報
-16.43% (2022-12-31)
上升年數
11
下跌年數
5

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    3.74%3.36%
    3.43%3.45%
    0.26%0.16%
  • 月報酬Beta
    1.12%1.12%
    1.11%1.12%
    0.98%0.99%
  • 月報酬R-Squared
    98.32%98.53%
    94.16%94.06%
    92.92%92.78%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.25%-
    0.54%-
    0.84%-
  • 月報酬標準差
    11.53%-
    15.70%-
    15.97%-
  • 月報酬夏普值
    0.97%-
    0.32%-
    0.60%-
  • 特雷諾比率
    10.28%-
    3.53%-
    8.73%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。