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股市VIP 普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕歐洲股票基金I級別(歐元)
19.43歐元0.24(1.22%)
2023/03/24更新
風險概覽
最佳一年總回報
37.33% (2009-12-31)
最差一年總回報
-47.42% (2008-12-31)
上升年數
10
下跌年數
5
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha3.40%3.40%1.38%1.38%0.34%0.34%
- 月報酬Beta1.15%1.15%0.99%0.99%0.98%0.98%
- 月報酬R-Squared98.07%98.07%92.30%92.30%93.27%93.27%
- 月報酬平均數（算數）0.32%-0.77%-0.65%-
- 月報酬標準差21.90%-18.60%-16.34%-
- 月報酬夏普值0.16%-0.52%-0.50%-
- 特雷諾比率1.10%-8.26%-7.21%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。