普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕歐洲股票基金I級別(歐元)

19.39歐元0.08(0.41%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月6.71%
3月3.86%
1年11.42%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
37.33% (2009-12-31)
最差一年總回報
-47.42% (2008-12-31)
上升年數
10
下跌年數
4

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    8.55%8.55%
    0.06%0.06%
    0.71%0.71%
  • 月報酬Beta
    1.18%1.18%
    0.96%0.96%
    0.96%0.96%
  • 月報酬R-Squared
    91.75%91.75%
    91.03%91.03%
    92.40%92.40%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.73%-
    0.63%-
    0.58%-
  • 月報酬標準差
    18.59%-
    17.20%-
    15.04%-
  • 月報酬夏普值
    0.44%-
    0.47%-
    0.50%-
  • 特雷諾比率
    7.82%-
    7.19%-
    6.82%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。