普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕歐洲股票基金I級別(歐元)

19.36歐元0.02(0.1%)
2022/11/25更新
績效 / 
1月8.58%
3月2.54%
1年13.18%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
37.33% (2009-12-31)
最差一年總回報
-47.42% (2008-12-31)
上升年數
10
下跌年數
4

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    7.16%7.16%
    0.81%0.81%
    0.55%0.55%
  • 月報酬Beta
    1.15%1.15%
    0.98%0.98%
    0.98%0.98%
  • 月報酬R-Squared
    92.85%92.85%
    92.11%92.11%
    92.90%92.90%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.44%-
    0.36%-
    0.42%-
  • 月報酬標準差
    20.49%-
    18.50%-
    15.90%-
  • 月報酬夏普值
    0.82%-
    0.26%-
    0.34%-
  • 特雷諾比率
    14.93%-
    3.18%-
    4.39%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。