普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕歐洲股票基金I級別(歐元)
22.50歐元0.06(0.27%)
2025/04/17更新
風險概覽
最佳一年總回報
31.57% (2009-12-31)
最差一年總回報
-16.43% (2022-12-31)
上升年數
12
下跌年數
5
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha3.20%2.72%3.08%2.93%2.34%2.18%
- 月報酬Beta0.96%0.95%1.09%1.09%1.01%1.02%
- 月報酬R-Squared90.39%90.35%96.07%95.94%91.56%91.40%
- 月報酬平均數（算數）0.35%-0.55%-0.97%-
- 月報酬標準差10.21%-14.99%-14.59%-
- 月報酬夏普值0.09%-0.28%-0.71%-
- 特雷諾比率0.46%-2.88%-9.78%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
基金篩選
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