普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕歐洲股票基金I級別(歐元)

20.38歐元0.75(3.55%)
2022/01/24更新
績效 / 
1月7.41%
3月6.77%
1年9.33%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
37.33% (2009-12-31)
最差一年總回報
-47.42% (2008-12-31)
上升年數
10
下跌年數
4

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    3.00%3.00%
    4.24%4.24%
    2.90%2.90%
  • 月報酬Beta
    0.82%0.82%
    0.88%0.88%
    0.90%0.90%
  • 月報酬R-Squared
    80.27%80.27%
    93.50%93.50%
    93.86%93.86%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.81%-
    1.48%-
    0.93%-
  • 月報酬標準差
    9.18%-
    15.02%-
    13.27%-
  • 月報酬夏普值
    2.44%-
    1.22%-
    0.88%-
  • 特雷諾比率
    29.62%-
    21.12%-
    12.48%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。