普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕歐洲股票基金I級別(歐元)

20.63歐元0.15(0.72%)
2021/06/18更新
績效 / 
1月3.67%
3月8.64%
1年26.95%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
37.33% (2009-12-31)
最差一年總回報
-47.42% (2008-12-31)
上升年數
9
下跌年數
4

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    4.91%4.91%
    3.49%3.49%
    0.80%0.80%
  • 月報酬Beta
    0.77%0.77%
    0.89%0.89%
    0.93%0.93%
  • 月報酬R-Squared
    91.89%91.89%
    95.26%95.26%
    92.41%92.41%
  • 月報酬平均數(算數)
    2.15%-
    0.91%-
    0.71%-
  • 月報酬標準差
    13.07%-
    15.49%-
    13.69%-
  • 月報酬夏普值
    2.02%-
    0.74%-
    0.65%-
  • 特雷諾比率
    37.40%-
    11.96%-
    8.92%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。