美盛凱利美國積極成長基金A類股美元累積型

276.18美元2.04(0.73%)
2021/07/27更新
績效 / 
1月1.42%
3月0.89%
1年37.31%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
37.52% (2013-12-31)
最差一年總回報
-40.90% (2008-12-31)
上升年數
10
下跌年數
4

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    12.18%10.12%
    10.79%10.41%
    8.48%8.46%
  • 月報酬Beta
    0.71%0.76%
    0.98%0.99%
    1.00%1.01%
  • 月報酬R-Squared
    38.54%42.76%
    73.40%75.81%
    68.72%71.49%
  • 月報酬平均數(算數)
    3.24%-
    1.11%-
    1.18%-
  • 月報酬標準差
    20.80%-
    22.73%-
    19.39%-
  • 月報酬夏普值
    1.87%-
    0.53%-
    0.67%-
  • 特雷諾比率
    61.58%-
    10.34%-
    11.91%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。