美盛凱利美國積極成長基金A類股美元累積型

273.56美元1.84(0.67%)
2021/04/22更新
績效 / 
1月2.77%
3月5.58%
1年56.44%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
37.52% (2013-12-31)
最差一年總回報
-40.90% (2008-12-31)
上升年數
10
下跌年數
4

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    11.41%8.87%
    9.02%8.76%
    8.31%8.37%
  • 月報酬Beta
    0.77%0.80%
    1.01%1.02%
    1.03%1.04%
  • 月報酬R-Squared
    48.07%51.42%
    74.68%76.94%
    70.04%72.72%
  • 月報酬平均數(算數)
    4.27%-
    1.15%-
    1.06%-
  • 月報酬標準差
    22.94%-
    22.77%-
    19.44%-
  • 月報酬夏普值
    2.23%-
    0.54%-
    0.59%-
  • 特雷諾比率
    79.67%-
    10.35%-
    9.96%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。