美盛凱利美國積極成長基金A類股美元累積型

240.53美元4.79(1.95%)
2024/04/12更新
績效 / 
1月0.64%
3月2.48%
1年20.25%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
37.52% (2013-12-31)
最差一年總回報
-27.82% (2022-12-31)
上升年數
12
下跌年數
5

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    5.98%10.49%
    10.72%11.60%
    7.62%9.33%
  • 月報酬Beta
    1.02%0.92%
    0.93%0.78%
    1.00%0.87%
  • 月報酬R-Squared
    74.75%68.90%
    86.34%81.37%
    84.38%75.54%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.75%-
    0.07%-
    0.60%-
  • 月報酬標準差
    16.99%-
    18.05%-
    20.72%-
  • 月報酬夏普值
    0.92%-
    0.21%-
    0.24%-
  • 特雷諾比率
    15.71%-
    5.70%-
    3.01%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。