美盛凱利美國積極成長基金A類股美元累積型

211.32美元3.35(1.61%)
2023/02/01更新
績效 / 
1月8.83%
3月6.38%
1年14.76%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
37.52% (2013-12-31)
最差一年總回報
-40.90% (2008-12-31)
上升年數
10
下跌年數
5

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    14.36%7.01%
    10.24%9.67%
    8.31%8.82%
  • 月報酬Beta
    0.86%0.77%
    0.97%0.83%
    1.03%0.90%
  • 月報酬R-Squared
    96.31%96.34%
    84.69%74.85%
    86.42%78.28%
  • 月報酬平均數(算數)
    2.52%-
    0.11%-
    0.18%-
  • 月報酬標準差
    20.41%-
    22.87%-
    21.22%-
  • 月報酬夏普值
    1.60%-
    0.10%-
    0.04%-
  • 特雷諾比率
    34.63%-
    4.83%-
    1.32%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。