百達-亞洲股票(不含日本)-R歐元
233.99歐元2.3(0.99%)
2025/05/14更新
風險概覽
最佳一年總回報
31.43% (2009-12-31)
最差一年總回報
-22.23% (2022-12-31)
上升年數
11
下跌年數
7
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha6.05%0.21%3.50%4.75%4.28%1.54%
- 月報酬Beta1.01%0.99%1.03%1.03%1.08%1.04%
- 月報酬R-Squared80.74%96.70%93.85%95.02%92.96%95.42%
- 月報酬平均數（算數）0.28%-0.14%-0.27%-
- 月報酬標準差12.59%-19.50%-18.83%-
- 月報酬夏普值0.12%-0.15%-0.02%-
- 特雷諾比率2.24%-4.66%-1.19%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
基金篩選
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