DWS 投資中國股票 USD FC

321.78美元2.07(0.65%)
2021/06/18更新
績效 / 
1月1.73%
3月4.26%
1年28.2%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
77.46% (2007-12-31)
最差一年總回報
-48.14% (2008-12-31)
上升年數
9
下跌年數
5

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    2.25%1.67%
    0.50%0.08%
    0.28%0.32%
  • 月報酬Beta
    1.03%1.06%
    0.96%0.99%
    0.96%0.99%
  • 月報酬R-Squared
    93.45%95.05%
    97.07%97.71%
    96.90%97.34%
  • 月報酬平均數(算數)
    3.13%-
    0.86%-
    1.40%-
  • 月報酬標準差
    17.59%-
    19.80%-
    17.65%-
  • 月報酬夏普值
    2.13%-
    0.45%-
    0.89%-
  • 特雷諾比率
    41.62%-
    7.66%-
    15.99%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。