DWS 投資中國股票 USD FC

336.25美元4.52(1.33%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月8.4%
3月8.77%
1年39.07%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
77.46% (2007-12-31)
最差一年總回報
-48.14% (2008-12-31)
上升年數
9
下跌年數
5

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    6.21%5.85%
    1.90%1.77%
    0.27%0.61%
  • 月報酬Beta
    0.96%0.95%
    0.96%0.99%
    0.96%0.99%
  • 月報酬R-Squared
    91.66%93.82%
    96.98%97.84%
    97.02%97.61%
  • 月報酬平均數(算數)
    3.69%-
    0.90%-
    1.62%-
  • 月報酬標準差
    16.80%-
    19.78%-
    18.00%-
  • 月報酬夏普值
    2.61%-
    0.47%-
    1.01%-
  • 特雷諾比率
    54.67%-
    8.06%-
    19.06%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。