DWS 投資中國股票 USD FC

278.21美元3.89(1.38%)
2021/09/16更新
績效 / 
1月3.12%
3月12.09%
1年2.82%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
77.46% (2007-12-31)
最差一年總回報
-48.14% (2008-12-31)
上升年數
9
下跌年數
5

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    5.12%0.21%
    0.79%0.10%
    0.59%0.50%
  • 月報酬Beta
    0.98%0.96%
    0.96%0.98%
    0.95%0.98%
  • 月報酬R-Squared
    95.50%96.26%
    97.25%97.71%
    97.02%97.33%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.14%-
    0.81%-
    1.01%-
  • 月報酬標準差
    19.33%-
    20.74%-
    18.48%-
  • 月報酬夏普值
    0.09%-
    0.42%-
    0.60%-
  • 特雷諾比率
    0.09%-
    7.11%-
    10.39%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。