GAM Star亞洲股票基金累積單位-歐元

20.18歐元0.15(0.74%)
2023/06/07更新
績效 / 
1月3.39%
3月5.9%
1年10.48%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
59.28% (2009-12-31)
最差一年總回報
-50.99% (2008-12-31)
上升年數
12
下跌年數
4

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    3.48%3.48%
    1.50%1.50%
    0.56%0.56%
  • 月報酬Beta
    1.10%1.10%
    1.13%1.13%
    1.15%1.15%
  • 月報酬R-Squared
    97.90%97.90%
    96.45%96.45%
    95.15%95.15%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.57%-
    0.34%-
    0.16%-
  • 月報酬標準差
    30.93%-
    22.87%-
    23.05%-
  • 月報酬夏普值
    0.34%-
    0.12%-
    0.02%-
  • 特雷諾比率
    12.83%-
    0.24%-
    1.96%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。