GAM Star亞洲股票基金累積單位-歐元

23.54歐元0.28(1.2%)
2024/10/07更新
績效 / 
1月17.87%
3月10.27%
1年24.6%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
59.28% (2009-12-31)
最差一年總回報
-20.74% (2018-12-31)
上升年數
12
下跌年數
5

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    6.73%6.33%
    6.60%5.87%
    3.00%2.29%
  • 月報酬Beta
    1.03%1.00%
    1.14%1.08%
    1.14%1.12%
  • 月報酬R-Squared
    93.52%94.18%
    96.30%96.92%
    95.72%96.23%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.76%-
    0.68%-
    0.42%-
  • 月報酬標準差
    13.43%-
    20.91%-
    21.32%-
  • 月報酬夏普值
    0.28%-
    0.57%-
    0.12%-
  • 特雷諾比率
    2.98%-
    11.84%-
    0.37%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。