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股市VIP GAM Star亞洲股票基金累積單位-歐元
20.18歐元0.15(0.74%)
2023/06/07更新
風險概覽
最佳一年總回報
59.28% (2009-12-31)
最差一年總回報
-50.99% (2008-12-31)
上升年數
12
下跌年數
4
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha3.48%3.48%1.50%1.50%0.56%0.56%
- 月報酬Beta1.10%1.10%1.13%1.13%1.15%1.15%
- 月報酬R-Squared97.90%97.90%96.45%96.45%95.15%95.15%
- 月報酬平均數（算數）0.57%-0.34%-0.16%-
- 月報酬標準差30.93%-22.87%-23.05%-
- 月報酬夏普值0.34%-0.12%-0.02%-
- 特雷諾比率12.83%-0.24%-1.96%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。