GAM Star亞洲股票基金累積單位-歐元

22.54歐元0.03(0.12%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月6.67%
3月15.95%
1年7.78%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
59.28% (2009-12-31)
最差一年總回報
-50.99% (2008-12-31)
上升年數
12
下跌年數
4

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    0.06%0.06%
    1.15%1.15%
    0.94%0.94%
  • 月報酬Beta
    1.08%1.08%
    1.12%1.12%
    1.13%1.13%
  • 月報酬R-Squared
    98.45%98.45%
    97.06%97.06%
    95.00%95.00%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.72%-
    0.15%-
    0.17%-
  • 月報酬標準差
    27.77%-
    23.85%-
    22.41%-
  • 月報酬夏普值
    0.82%-
    0.04%-
    0.03%-
  • 特雷諾比率
    21.87%-
    1.59%-
    1.51%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。