GAM Star亞洲股票基金累積單位-歐元

22.09歐元0.24(1.1%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月0.31%
3月4.52%
1年14.97%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
59.28% (2009-12-31)
最差一年總回報
-50.99% (2008-12-31)
上升年數
12
下跌年數
3

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    6.53%6.53%
    1.16%1.16%
    0.64%0.64%
  • 月報酬Beta
    1.03%1.03%
    1.14%1.14%
    1.15%1.15%
  • 月報酬R-Squared
    88.16%88.16%
    95.46%95.46%
    92.87%92.87%
  • 月報酬平均數(算數)
    2.40%-
    0.44%-
    0.23%-
  • 月報酬標準差
    9.79%-
    19.55%-
    19.31%-
  • 月報酬夏普值
    2.98%-
    0.24%-
    0.08%-
  • 特雷諾比率
    25.52%-
    2.52%-
    0.23%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。