GAM Star亞洲股票基金累積單位-歐元

25.41歐元0.12(0.47%)
2021/09/17更新
績效 / 
1月1.73%
3月6.53%
1年17.61%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
59.28% (2009-12-31)
最差一年總回報
-50.99% (2008-12-31)
上升年數
11
下跌年數
3

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    0.82%0.82%
    2.61%2.61%
    0.67%0.67%
  • 月報酬Beta
    1.05%1.05%
    1.18%1.18%
    1.15%1.15%
  • 月報酬R-Squared
    91.16%91.16%
    95.68%95.68%
    92.42%92.42%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.59%-
    1.33%-
    1.09%-
  • 月報酬標準差
    15.88%-
    22.56%-
    19.17%-
  • 月報酬夏普值
    1.19%-
    0.66%-
    0.62%-
  • 特雷諾比率
    18.36%-
    11.21%-
    9.38%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。