GAM Star亞洲股票基金累積單位-歐元

20.88歐元0.06(0.27%)
2024/05/23更新
績效 / 
1月6.4%
3月6.06%
1年5.43%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
59.28% (2009-12-31)
最差一年總回報
-20.74% (2018-12-31)
上升年數
12
下跌年數
5

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    8.66%7.51%
    6.45%5.80%
    1.41%0.65%
  • 月報酬Beta
    1.06%1.03%
    1.12%1.07%
    1.15%1.12%
  • 月報酬R-Squared
    95.41%95.95%
    96.16%96.76%
    95.61%96.22%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.09%-
    1.01%-
    0.26%-
  • 月報酬標準差
    16.86%-
    21.04%-
    22.17%-
  • 月報酬夏普值
    0.26%-
    0.73%-
    0.04%-
  • 特雷諾比率
    5.54%-
    14.67%-
    1.24%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。