GAM Star亞洲股票基金累積單位-歐元

25.85歐元0.11(0.41%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月5.78%
3月9.18%
1年40.67%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
59.28% (2009-12-31)
最差一年總回報
-50.99% (2008-12-31)
上升年數
11
下跌年數
3

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    1.49%3.02%
    3.05%2.90%
    0.84%1.15%
  • 月報酬Beta
    1.18%1.15%
    1.19%1.18%
    1.16%1.15%
  • 月報酬R-Squared
    92.43%91.02%
    94.16%94.18%
    92.46%92.59%
  • 月報酬平均數(算數)
    4.13%-
    1.30%-
    1.35%-
  • 月報酬標準差
    16.75%-
    22.56%-
    18.96%-
  • 月報酬夏普值
    2.95%-
    0.63%-
    0.79%-
  • 特雷諾比率
    51.13%-
    10.60%-
    12.33%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。