GAM Star亞洲股票基金累積單位-歐元

28.88歐元0.2(0.69%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月2%
3月16.56%
1年36.92%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
59.28% (2009-12-31)
最差一年總回報
-50.99% (2008-12-31)
上升年數
11
下跌年數
3

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    2.06%3.00%
    2.44%1.95%
    1.30%1.94%
  • 月報酬Beta
    1.18%1.26%
    1.19%1.18%
    1.13%1.13%
  • 月報酬R-Squared
    98.02%98.44%
    94.70%95.13%
    92.61%93.17%
  • 月報酬平均數(算數)
    3.46%-
    1.02%-
    1.44%-
  • 月報酬標準差
    25.90%-
    22.72%-
    19.22%-
  • 月報酬夏普值
    1.59%-
    0.47%-
    0.84%-
  • 特雷諾比率
    38.73%-
    7.27%-
    13.61%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。