富邦精準基金

100.11新台幣1.1(1.09%)
2022/01/19更新
績效 / 
1月2.28%
3月14.4%
1年24.25%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
79.06% (2009-12-31)
最差一年總回報
-50.89% (2008-12-31)
上升年數
16
下跌年數
11

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    16.81%12.56%
    6.50%8.74%
    5.98%7.53%
  • 月報酬Beta
    0.97%1.18%
    1.05%1.21%
    0.98%1.17%
  • 月報酬R-Squared
    28.08%46.52%
    68.10%75.66%
    56.92%66.27%
  • 月報酬平均數(算數)
    3.22%-
    2.98%-
    2.05%-
  • 月報酬標準差
    20.27%-
    23.18%-
    21.17%-
  • 月報酬夏普值
    1.89%-
    1.52%-
    1.14%-
  • 特雷諾比率
    44.47%-
    36.47%-
    24.99%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。