富邦精準基金

82.16新台幣0.61(0.74%)
2021/03/02更新
績效 / 
1月2.19%
3月16.56%
1年67.88%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
79.06% (2009-12-31)
最差一年總回報
-50.89% (2008-12-31)
上升年數
15
下跌年數
11

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    6.93%13.82%
    0.34%5.48%
    1.99%1.22%
  • 月報酬Beta
    1.03%1.19%
    1.02%1.21%
    0.95%1.15%
  • 月報酬R-Squared
    82.73%89.09%
    69.79%77.24%
    59.43%66.24%
  • 月報酬平均數(算數)
    4.18%-
    1.64%-
    1.39%-
  • 月報酬標準差
    31.22%-
    23.98%-
    20.15%-
  • 月報酬夏普值
    1.59%-
    0.80%-
    0.80%-
  • 特雷諾比率
    54.73%-
    17.45%-
    15.98%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。