富邦精準基金

75.69新台幣0.07(0.09%)
2022/08/09更新
績效 / 
1月2.53%
3月11.33%
1年13.86%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
79.06% (2009-12-31)
最差一年總回報
-50.89% (2008-12-31)
上升年數
16
下跌年數
11

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    7.56%14.13%
    2.97%6.51%
    3.32%5.73%
  • 月報酬Beta
    1.30%1.54%
    1.13%1.29%
    1.05%1.25%
  • 月報酬R-Squared
    54.65%66.27%
    70.43%78.33%
    60.34%69.56%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.01%-
    1.88%-
    1.34%-
  • 月報酬標準差
    28.93%-
    27.37%-
    24.18%-
  • 月報酬夏普值
    0.43%-
    0.81%-
    0.64%-
  • 特雷諾比率
    11.83%-
    17.85%-
    12.87%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。