富邦精準基金

81.46新台幣0.12(0.15%)
2023/01/31更新
績效 / 
1月7.59%
3月21.55%
1年14.28%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
79.06% (2009-12-31)
最差一年總回報
-50.89% (2008-12-31)
上升年數
16
下跌年數
12

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    5.45%0.44%
    4.91%7.25%
    1.80%4.95%
  • 月報酬Beta
    1.09%1.28%
    1.09%1.26%
    1.06%1.24%
  • 月報酬R-Squared
    76.01%82.53%
    74.19%81.49%
    68.48%76.63%
  • 月報酬平均數(算數)
    2.39%-
    1.41%-
    1.16%-
  • 月報酬標準差
    33.98%-
    30.29%-
    26.01%-
  • 月報酬夏普值
    0.86%-
    0.54%-
    0.52%-
  • 特雷諾比率
    27.39%-
    11.63%-
    10.01%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。