鋒裕匯理基金中國股票I2美元

26.41美元0.06(0.23%)
2021/09/21更新
績效 / 
1月1.46%
3月15.92%
1年1.16%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
63.40% (2009-12-31)
最差一年總回報
-45.39% (2008-12-31)
上升年數
9
下跌年數
5

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    7.78%1.91%
    3.46%2.69%
    1.69%1.54%
  • 月報酬Beta
    1.08%1.07%
    1.00%1.03%
    1.00%1.03%
  • 月報酬R-Squared
    93.80%98.17%
    96.20%97.95%
    96.57%97.91%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.34%-
    1.06%-
    1.15%-
  • 月報酬標準差
    21.35%-
    21.74%-
    19.42%-
  • 月報酬夏普值
    0.19%-
    0.54%-
    0.65%-
  • 特雷諾比率
    1.70%-
    9.84%-
    11.48%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。