鋒裕匯理基金中國股票I2美元

32.95美元0.31(0.93%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月6.07%
3月9.99%
1年54.27%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
63.4% (2009-12-31)
最差一年總回報
-45.39% (2008-12-31)
上升年數
9
下跌年數
5

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    12.01%10.76%
    3.31%3.13%
    1.55%1.82%
  • 月報酬Beta
    1.00%1.02%
    0.99%1.02%
    0.99%1.02%
  • 月報酬R-Squared
    90.11%96.32%
    95.62%97.45%
    96.36%97.78%
  • 月報酬平均數(算數)
    4.33%-
    1.03%-
    1.77%-
  • 月報酬標準差
    17.81%-
    20.59%-
    18.58%-
  • 月報酬夏普值
    2.90%-
    0.53%-
    1.08%-
  • 特雷諾比率
    63.47%-
    9.44%-
    20.55%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。