GAM Star歐洲股票基金累積單位-美元

48.88美元0.03(0.06%)
2025/07/10更新
績效 / 
1月1.17%
3月18.49%
1年9.81%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
31.24% (2006-12-31)
最差一年總回報
-22.53% (2018-12-31)
上升年數
15
下跌年數
6

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    0.19%6.44%
    2.63%0.03%
    2.77%0.15%
  • 月報酬Beta
    0.90%1.03%
    0.86%1.02%
    0.92%1.01%
  • 月報酬R-Squared
    95.28%93.07%
    88.49%93.44%
    84.94%89.10%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.17%-
    1.08%-
    0.97%-
  • 月報酬標準差
    11.48%-
    13.37%-
    14.53%-
  • 月報酬夏普值
    0.07%-
    0.77%-
    0.71%-
  • 特雷諾比率
    1.65%-
    11.76%-
    10.63%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。