Yahoo奇摩財經GAM Star歐洲股票基金累積單位-美元
39.09美元0.04(0.11%)
2021/05/06更新
風險概覽
最佳一年總回報
32.03% (2006-12-31)
最差一年總回報
-42.35% (2008-12-31)
上升年數
12
下跌年數
5
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha12.27%18.09%2.16%4.03%1.22%1.88%
- 月報酬Beta1.10%0.84%1.18%0.98%1.17%1.01%
- 月報酬R-Squared80.36%81.98%87.86%88.31%84.48%86.56%
- 月報酬平均數（算數）3.72%-1.02%-0.86%-
- 月報酬標準差15.48%-17.69%-15.46%-
- 月報酬夏普值2.92%-0.72%-0.69%-
- 特雷諾比率49.12%-9.94%-8.46%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。