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GAM Star歐洲股票基金累積單位-美元
42.83美元0.11(0.25%)
2024/12/16更新
風險概覽
最佳一年總回報
31.24% (2006-12-31)
最差一年總回報
-22.53% (2018-12-31)
上升年數
14
下跌年數
6
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha3.87%2.16%0.70%2.26%3.20%3.35%
- 月報酬Beta0.66%0.91%0.88%1.06%0.97%0.99%
- 月報酬R-Squared63.74%78.39%85.24%91.53%85.88%90.12%
- 月報酬平均數（算數）1.17%-0.43%-0.95%-
- 月報酬標準差7.59%-14.78%-16.11%-
- 月報酬夏普值1.36%-0.21%-0.64%-
- 特雷諾比率16.54%-2.34%-9.82%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。