GAM Star歐洲股票基金累積單位-美元
48.88美元0.03(0.06%)
2025/07/10更新
風險概覽
最佳一年總回報
31.24% (2006-12-31)
最差一年總回報
-22.53% (2018-12-31)
上升年數
15
下跌年數
6
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha0.19%6.44%2.63%0.03%2.77%0.15%
- 月報酬Beta0.90%1.03%0.86%1.02%0.92%1.01%
- 月報酬R-Squared95.28%93.07%88.49%93.44%84.94%89.10%
- 月報酬平均數（算數）0.17%-1.08%-0.97%-
- 月報酬標準差11.48%-13.37%-14.53%-
- 月報酬夏普值0.07%-0.77%-0.71%-
- 特雷諾比率1.65%-11.76%-10.63%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
基金篩選
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