GAM Star歐洲股票基金累積單位-美元

37.74美元0.12(0.31%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月2.81%
3月12.48%
1年39.13%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
32.03% (2006-12-31)
最差一年總回報
-42.35% (2008-12-31)
上升年數
12
下跌年數
5

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    11.00%18.74%
    1.98%4.74%
    1.41%2.08%
  • 月報酬Beta
    1.24%0.96%
    1.20%1.00%
    1.20%1.04%
  • 月報酬R-Squared
    94.68%95.72%
    89.96%89.98%
    86.06%87.60%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.56%-
    0.69%-
    0.72%-
  • 月報酬標準差
    24.42%-
    17.87%-
    15.54%-
  • 月報酬夏普值
    0.79%-
    0.48%-
    0.58%-
  • 特雷諾比率
    14.33%-
    6.11%-
    6.79%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。