Yahoo奇摩財經GAM Star歐洲股票基金累積單位-美元
42.18美元0.15(0.36%)
2021/09/16更新
風險概覽
最佳一年總回報
32.03% (2006-12-31)
最差一年總回報
-42.35% (2008-12-31)
上升年數
12
下跌年數
5
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha5.16%11.00%0.95%6.02%1.02%3.16%
- 月報酬Beta1.01%0.80%1.17%0.98%1.12%0.98%
- 月報酬R-Squared73.02%86.45%88.82%89.47%86.10%88.35%
- 月報酬平均數（算數）2.79%-1.34%-1.04%-
- 月報酬標準差13.58%-17.46%-14.56%-
- 月報酬夏普值2.50%-0.95%-0.88%-
- 特雷諾比率38.10%-13.74%-11.14%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。