摩根日本(日圓)基金 - 摩根日本(日圓)(累計)
85219.00日圓1191(1.38%)
2025/12/11更新
風險概覽
最佳一年總回報
85.08% (2013-12-31)
最差一年總回報
-24.90% (2022-12-31)
上升年數
37
下跌年數
18
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha9.33%2.39%7.16%0.99%0.43%6.97%
- 月報酬Beta0.86%1.22%0.88%1.02%1.06%1.16%
- 月報酬R-Squared88.31%74.71%89.78%70.62%86.97%64.52%
- 月報酬平均數（算數）2.44%-1.83%-0.95%-
- 月報酬標準差13.50%-12.73%-15.59%-
- 月報酬夏普值2.14%-1.72%-0.73%-
- 特雷諾比率37.51%-26.30%-10.08%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
基金篩選
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