Yahoo奇摩財經 
股市VIP MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金 I1(歐元)
316.81歐元2.15(0.68%)
2023/06/01更新
風險概覽
最佳一年總回報
31.02% (2009-12-31)
最差一年總回報
-40.50% (2008-12-31)
上升年數
12
下跌年數
4
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha1.43%1.43%2.78%2.78%0.76%0.76%
- 月報酬Beta1.06%1.06%0.96%0.96%0.92%0.92%
- 月報酬R-Squared98.47%98.47%96.11%96.11%95.60%95.60%
- 月報酬平均數（算數）0.62%-0.92%-0.65%-
- 月報酬標準差20.18%-15.12%-15.10%-
- 月報酬夏普值0.33%-0.74%-0.53%-
- 特雷諾比率4.62%-10.91%-7.70%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。