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MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金 I1(歐元)
345.09歐元1.16(0.34%)
2024/07/25更新
風險概覽
最佳一年總回報
31.02% (2009-12-31)
最差一年總回報
-11.17% (2022-12-31)
上升年數
13
下跌年數
4
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha5.53%5.13%3.27%3.24%1.18%1.05%
- 月報酬Beta1.04%1.03%1.03%1.04%0.93%0.94%
- 月報酬R-Squared94.66%94.94%97.49%97.59%95.65%95.65%
- 月報酬平均數（算數）0.72%-0.43%-0.64%-
- 月報酬標準差11.07%-14.33%-14.82%-
- 月報酬夏普值0.44%-0.25%-0.47%-
- 特雷諾比率4.33%-2.56%-6.58%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
基金篩選
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