MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金 I1(歐元)
371.38歐元3.19(0.87%)
2025/05/15更新
風險概覽
最佳一年總回報
30.92% (2009-12-31)
最差一年總回報
-11.17% (2022-12-31)
上升年數
14
下跌年數
4
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha1.13%0.80%2.83%2.69%3.06%2.94%
- 月報酬Beta0.98%0.97%1.02%1.03%0.96%0.96%
- 月報酬R-Squared95.64%95.90%97.00%97.07%95.86%95.88%
- 月報酬平均數（算數）0.53%-0.53%-0.74%-
- 月報酬標準差10.15%-14.05%-13.31%-
- 月報酬夏普值0.31%-0.27%-0.57%-
- 特雷諾比率2.83%-2.88%-7.36%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
基金篩選
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基金動態
