鋒裕匯理基金中國股票B美元

18.53美元1.08(5.51%)
2021/07/26更新
績效 / 
1月6.13%
3月10%
1年12.64%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
60.23% (2009-12-31)
最差一年總回報
-46.40% (2008-12-31)
上升年數
13
下跌年數
6

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    7.24%2.62%
    1.36%0.59%
    0.02%0.06%
  • 月報酬Beta
    1.00%1.04%
    0.99%1.02%
    0.99%1.02%
  • 月報酬R-Squared
    88.07%95.34%
    95.43%97.46%
    96.18%97.68%
  • 月報酬平均數(算數)
    2.72%-
    1.09%-
    1.41%-
  • 月報酬標準差
    16.28%-
    20.10%-
    18.27%-
  • 月報酬夏普值
    2.00%-
    0.59%-
    0.86%-
  • 特雷諾比率
    36.47%-
    10.57%-
    15.41%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。