鋒裕匯理基金中國股票B美元

18.94美元0.08(0.42%)
2021/10/22更新
績效 / 
1月7.59%
3月6.26%
1年2.08%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
60.23% (2009-12-31)
最差一年總回報
-46.40% (2008-12-31)
上升年數
13
下跌年數
6

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    6.89%0.16%
    1.67%0.98%
    0.10%0.34%
  • 月報酬Beta
    1.06%1.07%
    0.99%1.03%
    0.99%1.03%
  • 月報酬R-Squared
    94.13%98.35%
    96.25%98.01%
    96.60%97.93%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.07%-
    0.81%-
    0.87%-
  • 月報酬標準差
    21.57%-
    21.90%-
    19.53%-
  • 月報酬夏普值
    0.03%-
    0.40%-
    0.48%-
  • 特雷諾比率
    1.41%-
    6.60%-
    7.82%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。