鋒裕匯理基金中國股票B美元

20.51美元0.03(0.15%)
2021/05/12更新
績效 / 
1月3.31%
3月18.37%
1年41.14%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
60.23% (2009-12-31)
最差一年總回報
-46.40% (2008-12-31)
上升年數
13
下跌年數
6

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    9.58%6.26%
    1.45%1.41%
    0.20%0.02%
  • 月報酬Beta
    0.99%1.04%
    0.99%1.03%
    0.99%1.02%
  • 月報酬R-Squared
    90.03%96.19%
    95.52%97.44%
    96.20%97.75%
  • 月報酬平均數(算數)
    3.54%-
    0.98%-
    1.38%-
  • 月報酬標準差
    17.56%-
    20.52%-
    18.30%-
  • 月報酬夏普值
    2.42%-
    0.51%-
    0.84%-
  • 特雷諾比率
    50.04%-
    8.92%-
    15.01%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。