富達基金-印度聚焦基金

67.07美元0.32(0.48%)
2021/07/27更新
績效 / 
1月3.04%
3月15.14%
1年49.42%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
92.64% (2009-12-31)
最差一年總回報
-67.39% (2008-12-31)
上升年數
10
下跌年數
6

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    7.09%-
    0.31%-
    0.73%-
  • 月報酬Beta
    0.84%-
    0.98%-
    0.97%-
  • 月報酬R-Squared
    89.78%-
    97.42%-
    96.58%-
  • 月報酬平均數(算數)
    3.88%-
    1.16%-
    1.16%-
  • 月報酬標準差
    14.22%-
    24.75%-
    20.89%-
  • 月報酬夏普值
    3.27%-
    0.51%-
    0.61%-
  • 特雷諾比率
    66.78%-
    10.21%-
    11.49%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。