富達基金-印度聚焦基金

72.12美元0.12(0.17%)
2021/10/25更新
績效 / 
1月2.74%
3月7.29%
1年46.2%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
92.64% (2009-12-31)
最差一年總回報
-67.39% (2008-12-31)
上升年數
10
下跌年數
6

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    6.31%-
    0.36%-
    0.49%-
  • 月報酬Beta
    0.86%-
    0.97%-
    0.96%-
  • 月報酬R-Squared
    84.28%-
    96.18%-
    95.71%-
  • 月報酬平均數(算數)
    3.70%-
    1.57%-
    1.23%-
  • 月報酬標準差
    15.37%-
    24.19%-
    21.11%-
  • 月報酬夏普值
    2.89%-
    0.74%-
    0.64%-
  • 特雷諾比率
    62.08%-
    16.52%-
    12.60%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。