富達基金-印度聚焦基金 (A股美元)

61.86美元0.03(0.05%)
2023/02/01更新
績效 / 
1月0.02%
3月1.32%
1年11.65%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
92.64% (2009-12-31)
最差一年總回報
-67.39% (2008-12-31)
上升年數
11
下跌年數
7

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    9.84%-
    2.29%-
    1.31%-
  • 月報酬Beta
    0.75%-
    0.93%-
    0.94%-
  • 月報酬R-Squared
    91.95%-
    94.80%-
    95.19%-
  • 月報酬平均數(算數)
    1.19%-
    0.83%-
    0.55%-
  • 月報酬標準差
    14.65%-
    23.89%-
    21.28%-
  • 月報酬夏普值
    1.13%-
    0.38%-
    0.25%-
  • 特雷諾比率
    21.88%-
    6.79%-
    3.20%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。