富達基金-印度聚焦基金 (A股美元)

81.10美元0.41(0.51%)
2024/06/18更新
績效 / 
1月5.02%
3月9.39%
1年23.99%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
92.64% (2009-12-31)
最差一年總回報
-33.93% (2011-12-31)
上升年數
12
下跌年數
7

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    3.46%-
    2.61%-
    2.91%-
  • 月報酬Beta
    0.78%-
    0.77%-
    0.91%-
  • 月報酬R-Squared
    86.48%-
    84.47%-
    94.08%-
  • 月報酬平均數(算數)
    1.66%-
    0.58%-
    0.85%-
  • 月報酬標準差
    9.57%-
    12.59%-
    19.44%-
  • 月報酬夏普值
    1.51%-
    0.29%-
    0.41%-
  • 特雷諾比率
    20.13%-
    3.92%-
    6.87%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。