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MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金 A1(美元)
30.30美元0.04(0.13%)
2024/04/18更新
風險概覽
最佳一年總回報
33.43% (2006-12-31)
最差一年總回報
-17.42% (2022-12-31)
上升年數
15
下跌年數
8
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha3.64%3.37%4.14%4.18%1.54%1.47%
- 月報酬Beta0.92%0.92%1.01%1.02%0.90%0.91%
- 月報酬R-Squared91.72%92.03%95.46%95.59%94.22%94.26%
- 月報酬平均數（算數）0.84%-0.48%-0.62%-
- 月報酬標準差10.12%-14.10%-14.76%-
- 月報酬夏普值0.64%-0.32%-0.47%-
- 特雷諾比率7.04%-3.64%-6.63%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。