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MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金 A1(美元)
31.61美元0.09(0.28%)
2024/07/25更新
風險概覽
最佳一年總回報
33.43% (2006-12-31)
最差一年總回報
-17.42% (2022-12-31)
上升年數
15
下跌年數
8
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha6.46%6.08%4.28%4.24%2.07%1.94%
- 月報酬Beta1.00%1.00%1.02%1.03%0.92%0.92%
- 月報酬R-Squared92.02%92.38%95.11%95.30%94.18%94.25%
- 月報酬平均數（算數）0.61%-0.34%-0.56%-
- 月報酬標準差10.85%-14.34%-14.76%-
- 月報酬夏普值0.33%-0.17%-0.41%-
- 特雷諾比率3.14%-1.50%-5.54%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
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