MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金 A1(美元)
36.50美元0.11(0.3%)
2025/11/07更新
風險概覽
最佳一年總回報
28.48% (2006-12-31)
最差一年總回報
-17.42% (2022-12-31)
上升年數
15
下跌年數
9
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha4.70%4.49%4.90%4.64%4.25%4.20%
- 月報酬Beta0.93%0.93%1.03%1.03%0.95%0.95%
- 月報酬R-Squared91.98%92.72%91.85%92.12%93.90%94.14%
- 月報酬平均數（算數）0.37%-0.91%-0.64%-
- 月報酬標準差10.34%-11.54%-13.29%-
- 月報酬夏普值0.20%-0.69%-0.46%-
- 特雷諾比率1.72%-7.61%-5.84%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
基金篩選
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