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MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金 A1(美元)
30.31美元0.05(0.17%)
2024/12/20更新
風險概覽
最佳一年總回報
33.43% (2006-12-31)
最差一年總回報
-17.42% (2022-12-31)
上升年數
15
下跌年數
8
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha2.34%1.88%3.80%3.73%2.35%2.20%
- 月報酬Beta1.12%1.11%1.02%1.03%0.92%0.93%
- 月報酬R-Squared92.87%93.34%94.97%95.12%94.85%94.90%
- 月報酬平均數（算數）0.99%-0.30%-0.45%-
- 月報酬標準差8.54%-14.01%-14.79%-
- 月報酬夏普值0.96%-0.10%-0.30%-
- 特雷諾比率7.51%-0.49%-3.65%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。