先機中國基金C類累積股(美元)

29.33美元1.6(5.17%)
2021/07/26更新
績效 / 
1月4.87%
3月7.58%
1年9.77%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
64.61% (2009-12-31)
最差一年總回報
-45.88% (2008-12-31)
上升年數
12
下跌年數
6

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    3.12%3.44%
    0.20%0.24%
    0.82%0.74%
  • 月報酬Beta
    0.90%1.06%
    0.88%0.94%
    0.90%0.98%
  • 月報酬R-Squared
    78.13%88.76%
    86.19%89.41%
    87.43%89.30%
  • 月報酬平均數(算數)
    2.18%-
    0.89%-
    1.22%-
  • 月報酬標準差
    15.64%-
    18.73%-
    17.51%-
  • 月報酬夏普值
    1.67%-
    0.50%-
    0.77%-
  • 特雷諾比率
    31.08%-
    9.31%-
    14.27%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。