先機中國基金C類累積股(美元)

21.53美元0.29(1.39%)
2025/04/22更新
績效 / 
1月6.03%
3月11.24%
1年34.79%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
40.80% (2009-12-31)
最差一年總回報
-20.91% (2022-12-31)
上升年數
13
下跌年數
9

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    9.57%9.78%
    3.44%2.05%
    1.45%1.32%
  • 月報酬Beta
    0.72%0.76%
    0.87%0.90%
    0.89%0.92%
  • 月報酬R-Squared
    94.84%94.36%
    95.98%96.28%
    94.48%95.14%
  • 月報酬平均數(算數)
    3.07%-
    0.36%-
    0.31%-
  • 月報酬標準差
    21.07%-
    28.77%-
    25.31%-
  • 月報酬夏普值
    1.52%-
    0.01%-
    0.04%-
  • 特雷諾比率
    49.91%-
    4.90%-
    2.48%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。