先機中國基金C類累積股(美元)

32.36美元0.66(2%)
2021/05/06更新
績效 / 
1月2.97%
3月9.16%
1年39.28%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
64.61% (2009-12-31)
最差一年總回報
-45.88% (2008-12-31)
上升年數
12
下跌年數
6

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    5.67%2.17%
    0.45%0.18%
    0.66%0.49%
  • 月報酬Beta
    0.94%1.02%
    0.88%0.94%
    0.90%0.98%
  • 月報酬R-Squared
    82.26%89.42%
    85.66%88.04%
    87.44%89.33%
  • 月報酬平均數(算數)
    3.45%-
    0.78%-
    1.20%-
  • 月報酬標準差
    17.64%-
    19.28%-
    17.52%-
  • 月報酬夏普值
    2.34%-
    0.42%-
    0.76%-
  • 特雷諾比率
    51.23%-
    7.33%-
    13.97%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。