先機中國基金C類累積股(美元)
21.53美元0.29(1.39%)
2025/04/22更新
風險概覽
最佳一年總回報
40.80% (2009-12-31)
最差一年總回報
-20.91% (2022-12-31)
上升年數
13
下跌年數
9
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha9.57%9.78%3.44%2.05%1.45%1.32%
- 月報酬Beta0.72%0.76%0.87%0.90%0.89%0.92%
- 月報酬R-Squared94.84%94.36%95.98%96.28%94.48%95.14%
- 月報酬平均數（算數）3.07%-0.36%-0.31%-
- 月報酬標準差21.07%-28.77%-25.31%-
- 月報酬夏普值1.52%-0.01%-0.04%-
- 特雷諾比率49.91%-4.90%-2.48%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
基金篩選
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