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先機中國基金C類累積股(美元)
16.34美元0.01(0.06%)
2024/07/26更新
風險概覽
最佳一年總回報
64.61% (2009-12-31)
最差一年總回報
-20.91% (2022-12-31)
上升年數
12
下跌年數
9
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha10.81%7.18%6.61%5.24%4.16%2.64%
- 月報酬Beta0.88%0.90%0.90%0.93%0.91%0.94%
- 月報酬R-Squared91.75%93.28%96.55%96.57%92.66%93.76%
- 月報酬平均數（算數）0.79%-1.56%-0.36%-
- 月報酬標準差20.15%-27.12%-23.95%-
- 月報酬夏普值0.74%-0.82%-0.28%-
- 特雷諾比率18.65%-26.22%-10.12%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
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