鋒裕匯理基金歐陸股票B美元

9.42美元0.02(0.21%)
2021/06/11更新
績效 / 
1月2.29%
3月11.64%
1年38.24%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
31.41% (2009-12-31)
最差一年總回報
-46.93% (2008-12-31)
上升年數
13
下跌年數
6

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    4.02%4.02%
    1.83%1.83%
    2.14%2.14%
  • 月報酬Beta
    1.14%1.14%
    1.08%1.08%
    1.07%1.07%
  • 月報酬R-Squared
    98.65%98.65%
    98.58%98.58%
    98.18%98.18%
  • 月報酬平均數(算數)
    2.71%-
    0.64%-
    0.68%-
  • 月報酬標準差
    22.39%-
    21.19%-
    17.88%-
  • 月報酬夏普值
    1.48%-
    0.38%-
    0.48%-
  • 特雷諾比率
    31.32%-
    5.66%-
    6.69%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。