鋒裕匯理基金歐陸股票B美元

9.35美元0.04(0.43%)
2022/01/17更新
績效 / 
1月5.92%
3月2.08%
1年13.95%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
31.41% (2009-12-31)
最差一年總回報
-46.93% (2008-12-31)
上升年數
14
下跌年數
6

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    0.68%0.68%
    1.01%1.01%
    2.17%2.17%
  • 月報酬Beta
    1.10%1.10%
    1.07%1.07%
    1.07%1.07%
  • 月報酬R-Squared
    94.66%94.67%
    98.33%98.33%
    98.08%98.08%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.84%-
    1.32%-
    0.66%-
  • 月報酬標準差
    12.12%-
    20.39%-
    17.64%-
  • 月報酬夏普值
    1.88%-
    0.80%-
    0.48%-
  • 特雷諾比率
    22.15%-
    14.30%-
    6.54%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。