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鋒裕匯理基金歐陸股票 B 美元
10.06美元0.05(0.5%)
2024/07/25更新
風險概覽
最佳一年總回報
31.41% (2009-12-31)
最差一年總回報
-20.60% (2018-12-31)
上升年數
15
下跌年數
7
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha2.47%2.33%0.11%0.41%0.22%0.06%
- 月報酬Beta0.95%0.95%0.96%0.96%1.03%1.03%
- 月報酬R-Squared94.09%94.69%96.38%96.55%97.49%97.50%
- 月報酬平均數（算數）0.75%-0.61%-0.80%-
- 月報酬標準差12.43%-15.39%-18.72%-
- 月報酬夏普值0.42%-0.38%-0.48%-
- 特雷諾比率5.09%-4.96%-7.24%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
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