鋒裕匯理基金歐陸股票B美元

8.07美元0.16(1.94%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月3.26%
3月3.78%
1年20.15%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
31.41% (2009-12-31)
最差一年總回報
-46.93% (2008-12-31)
上升年數
13
下跌年數
6

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    1.48%1.48%
    2.13%2.13%
    2.50%2.50%
  • 月報酬Beta
    1.07%1.07%
    1.07%1.07%
    1.06%1.06%
  • 月報酬R-Squared
    99.13%99.13%
    98.60%98.60%
    98.06%98.06%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.18%-
    0.10%-
    0.43%-
  • 月報酬標準差
    31.59%-
    21.01%-
    17.50%-
  • 月報酬夏普值
    0.09%-
    0.08%-
    0.32%-
  • 特雷諾比率
    1.74%-
    0.49%-
    3.88%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。