鋒裕匯理基金歐陸股票A美元

13.27美元0.03(0.22%)
2024/05/22更新
績效 / 
1月6.71%
3月7.75%
1年14.99%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
33.33% (2009-12-31)
最差一年總回報
-19.60% (2018-12-31)
上升年數
15
下跌年數
8

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    0.59%0.48%
    1.26%1.55%
    0.47%0.72%
  • 月報酬Beta
    0.96%0.96%
    0.97%0.97%
    1.02%1.02%
  • 月報酬R-Squared
    94.30%94.86%
    96.96%97.13%
    98.06%98.08%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.00%-
    0.79%-
    0.83%-
  • 月報酬標準差
    12.74%-
    15.38%-
    18.84%-
  • 月報酬夏普值
    0.66%-
    0.54%-
    0.50%-
  • 特雷諾比率
    8.54%-
    7.65%-
    7.83%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。