鋒裕匯理基金歐陸股票A美元

10.03美元0.01(0.1%)
2022/12/05更新
績效 / 
1月15.44%
3月13.35%
1年9.73%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
33.33% (2009-12-31)
最差一年總回報
-46.11% (2008-12-31)
上升年數
14
下跌年數
7

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    2.66%2.66%
    1.81%1.81%
    0.28%0.28%
  • 月報酬Beta
    0.99%0.99%
    1.04%1.04%
    1.04%1.04%
  • 月報酬R-Squared
    97.52%97.52%
    98.47%98.47%
    98.16%98.16%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.97%-
    0.48%-
    0.29%-
  • 月報酬標準差
    18.91%-
    21.63%-
    18.74%-
  • 月報酬夏普值
    0.59%-
    0.29%-
    0.21%-
  • 特雷諾比率
    12.23%-
    3.92%-
    2.19%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。