鋒裕匯理基金歐陸股票A美元

10.34美元0.02(0.19%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月3.81%
3月4.75%
1年22.6%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
33.33% (2009-12-31)
最差一年總回報
-46.11% (2008-12-31)
上升年數
13
下跌年數
7

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    0.47%0.47%
    1.15%1.15%
    1.32%1.32%
  • 月報酬Beta
    1.06%1.06%
    1.06%1.06%
    1.05%1.05%
  • 月報酬R-Squared
    99.31%99.31%
    98.76%98.76%
    98.17%98.17%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.26%-
    0.18%-
    0.52%-
  • 月報酬標準差
    31.25%-
    20.80%-
    17.31%-
  • 月報酬夏普值
    0.12%-
    0.12%-
    0.38%-
  • 特雷諾比率
    0.77%-
    0.43%-
    5.05%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。