鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票B歐元

14.38歐元0.1(0.7%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月0.21%
3月9.3%
1年15.57%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
80.98% (2009-12-31)
最差一年總回報
-63.99% (2008-12-31)
上升年數
10
下跌年數
8

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    0.38%1.80%
    1.63%1.61%
    1.99%2.34%
  • 月報酬Beta
    0.88%1.16%
    0.86%1.10%
    0.84%1.04%
  • 月報酬R-Squared
    98.42%97.09%
    97.13%94.18%
    96.02%91.78%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.04%-
    0.09%-
    0.45%-
  • 月報酬標準差
    34.68%-
    22.02%-
    18.32%-
  • 月報酬夏普值
    0.34%-
    0.03%-
    0.31%-
  • 特雷諾比率
    18.61%-
    3.57%-
    4.86%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。