鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票B歐元

15.87歐元0.07(0.44%)
2021/07/22更新
績效 / 
1月2.22%
3月8.03%
1年22.83%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
80.98% (2009-12-31)
最差一年總回報
-63.99% (2008-12-31)
上升年數
10
下跌年數
8

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    5.29%7.09%
    1.41%3.12%
    1.56%2.36%
  • 月報酬Beta
    0.80%1.21%
    0.86%1.09%
    0.85%1.05%
  • 月報酬R-Squared
    97.69%90.69%
    97.09%93.55%
    96.26%92.55%
  • 月報酬平均數(算數)
    2.17%-
    0.66%-
    0.61%-
  • 月報酬標準差
    21.12%-
    22.32%-
    18.33%-
  • 月報酬夏普值
    1.26%-
    0.37%-
    0.42%-
  • 特雷諾比率
    34.53%-
    6.89%-
    7.22%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。