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鋒裕匯理基金美國鋒裕股票 B 美元
19.62美元0.04(0.2%)
2024/07/25更新
風險概覽
最佳一年總回報
29.33% (2013-12-31)
最差一年總回報
-20.98% (2022-12-31)
上升年數
16
下跌年數
6
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha5.10%4.58%0.43%1.95%0.00%0.92%
- 月報酬Beta1.07%1.08%1.05%1.06%1.00%1.01%
- 月報酬R-Squared96.30%95.98%95.96%95.79%95.56%95.60%
- 月報酬平均數（算數）2.43%-0.80%-1.25%-
- 月報酬標準差16.09%-19.27%-18.75%-
- 月報酬夏普值1.47%-0.33%-0.68%-
- 特雷諾比率24.57%-4.44%-11.81%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
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