鋒裕匯理基金美國鋒裕股票B美元

13.86美元0.22(1.56%)
2021/03/03更新
績效 / 
1月3.15%
3月6.91%
1年32.33%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
29.33% (2013-12-31)
最差一年總回報
-36.23% (2008-12-31)
上升年數
14
下跌年數
5

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    0.40%1.88%
    0.02%0.35%
    0.93%0.89%
  • 月報酬Beta
    0.91%0.95%
    0.90%0.93%
    0.90%0.93%
  • 月報酬R-Squared
    97.30%98.07%
    96.84%97.42%
    96.58%97.18%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.68%-
    1.03%-
    1.19%-
  • 月報酬標準差
    25.08%-
    17.50%-
    14.18%-
  • 月報酬夏普值
    0.79%-
    0.62%-
    0.92%-
  • 特雷諾比率
    20.24%-
    11.09%-
    14.36%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。