鋒裕匯理基金美國鋒裕股票B美元

15.86美元0.13(0.81%)
2021/07/27更新
績效 / 
1月2.37%
3月6.1%
1年40.63%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
29.33% (2013-12-31)
最差一年總回報
-36.23% (2008-12-31)
上升年數
14
下跌年數
5

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    0.85%1.55%
    2.22%2.15%
    0.18%0.06%
  • 月報酬Beta
    0.99%1.01%
    0.89%0.92%
    0.90%0.93%
  • 月報酬R-Squared
    90.74%90.97%
    95.84%96.24%
    95.50%95.91%
  • 月報酬平均數(算數)
    3.14%-
    1.64%-
    1.37%-
  • 月報酬標準差
    15.54%-
    17.43%-
    14.23%-
  • 月報酬夏普值
    2.42%-
    1.06%-
    1.07%-
  • 特雷諾比率
    43.97%-
    20.85%-
    17.05%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。