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鋒裕匯理基金美國鋒裕股票 B 美元
21.03美元0.12(0.57%)
2024/12/04更新
風險概覽
最佳一年總回報
29.33% (2013-12-31)
最差一年總回報
-20.98% (2022-12-31)
上升年數
16
下跌年數
6
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha0.38%0.05%0.93%2.27%0.63%1.45%
- 月報酬Beta1.05%1.06%1.05%1.06%1.00%1.01%
- 月報酬R-Squared90.04%90.09%95.26%95.17%95.27%95.34%
- 月報酬平均數（算數）2.92%-0.69%-1.22%-
- 月報酬標準差12.87%-18.64%-18.74%-
- 月報酬夏普值2.31%-0.23%-0.65%-
- 特雷諾比率33.02%-2.63%-11.22%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
基金篩選
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