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鋒裕匯理基金 (II) - 日本股票A2（停止銷售）
3.06美元0.02(0.65%)
2019/05/29更新
風險概覽
最佳一年總回報
28.09% (2005-12-31)
最差一年總回報
-32.38% (2008-12-31)
上升年數
10
下跌年數
6
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha2.92%3.44%2.66%1.77%1.89%0.88%
- 月報酬Beta1.02%1.03%0.97%0.96%0.92%0.89%
- 月報酬R-Squared94.72%94.70%94.32%93.51%95.12%94.22%
- 月報酬平均數（算數）0.59%-0.18%-0.58%-
- 月報酬標準差13.85%-14.33%-14.01%-
- 月報酬夏普值0.51%-0.16%-0.49%-
- 特雷諾比率7.48%-1.25%-6.66%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
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