鋒裕匯理基金 (II) - 日本股票A2停止銷售

3.06美元0.02(0.65%)
2019/05/29更新
績效 / 
1月6.41%
3月8.02%
1年8.29%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
28.09% (2005-12-31)
最差一年總回報
-32.38% (2008-12-31)
上升年數
10
下跌年數
6

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    2.92%3.44%
    2.66%1.77%
    1.89%0.88%
  • 月報酬Beta
    1.02%1.03%
    0.97%0.96%
    0.92%0.89%
  • 月報酬R-Squared
    94.72%94.70%
    94.32%93.51%
    95.12%94.22%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.59%-
    0.18%-
    0.58%-
  • 月報酬標準差
    13.85%-
    14.33%-
    14.01%-
  • 月報酬夏普值
    0.51%-
    0.16%-
    0.49%-
  • 特雷諾比率
    7.48%-
    1.25%-
    6.66%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。

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