鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票A歐元

19.26歐元0.06(0.31%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月2.14%
3月8.23%
1年23.71%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
83.27% (2009-12-31)
最差一年總回報
-63.60% (2008-12-31)
上升年數
11
下跌年數
9

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    5.97%6.43%
    1.08%2.81%
    0.94%1.75%
  • 月報酬Beta
    0.80%1.21%
    0.86%1.09%
    0.85%1.05%
  • 月報酬R-Squared
    97.66%90.74%
    97.07%93.84%
    96.22%92.76%
  • 月報酬平均數(算數)
    2.23%-
    0.68%-
    0.66%-
  • 月報酬標準差
    21.12%-
    22.29%-
    18.30%-
  • 月報酬夏普值
    1.29%-
    0.39%-
    0.45%-
  • 特雷諾比率
    35.59%-
    7.30%-
    7.99%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。