鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票A歐元

18.31歐元0.03(0.16%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月4.38%
3月6.38%
1年25.53%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
83.27% (2009-12-31)
最差一年總回報
-63.60% (2008-12-31)
上升年數
11
下跌年數
9

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    6.72%4.54%
    0.87%2.87%
    0.58%1.60%
  • 月報酬Beta
    0.79%1.21%
    0.86%1.09%
    0.85%1.04%
  • 月報酬R-Squared
    97.31%91.15%
    97.14%93.99%
    95.75%91.85%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.76%-
    0.33%-
    0.44%-
  • 月報酬標準差
    20.79%-
    22.01%-
    18.12%-
  • 月報酬夏普值
    1.04%-
    0.20%-
    0.31%-
  • 特雷諾比率
    27.09%-
    2.29%-
    4.81%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。