鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票A歐元

15.48歐元1.89(10.88%)
2022/02/28更新
績效 / 
1月9.81%
3月17.72%
1年2.84%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
83.27% (2009-12-31)
最差一年總回報
-63.60% (2008-12-31)
上升年數
12
下跌年數
9

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    7.61%8.02%
    2.92%2.00%
    0.40%3.39%
  • 月報酬Beta
    0.72%0.92%
    0.85%1.08%
    0.84%1.04%
  • 月報酬R-Squared
    92.64%74.74%
    97.06%92.37%
    95.82%91.21%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.75%-
    0.78%-
    0.44%-
  • 月報酬標準差
    12.00%-
    21.60%-
    18.30%-
  • 月報酬夏普值
    1.80%-
    0.46%-
    0.31%-
  • 特雷諾比率
    32.00%-
    9.05%-
    4.87%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。