鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票A歐元

21.95歐元0.04(0.18%)
2021/10/22更新
績效 / 
1月6.83%
3月14.65%
1年53.43%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
83.27% (2009-12-31)
最差一年總回報
-63.60% (2008-12-31)
上升年數
11
下跌年數
9

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    1.28%11.86%
    0.40%2.19%
    1.54%2.52%
  • 月報酬Beta
    0.82%1.24%
    0.86%1.09%
    0.85%1.05%
  • 月報酬R-Squared
    97.24%89.30%
    97.09%94.10%
    96.17%92.82%
  • 月報酬平均數(算數)
    3.21%-
    0.90%-
    0.70%-
  • 月報酬標準差
    19.84%-
    21.99%-
    18.42%-
  • 月報酬夏普值
    1.97%-
    0.51%-
    0.48%-
  • 特雷諾比率
    54.00%-
    10.63%-
    8.65%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。