鋒裕匯理基金策略收益債券I2歐元

134.16歐元0.27(0.2%)
2021/08/03更新
績效 / 
1月0.15%
3月3.32%
1年7.35%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
29.50% (2009-12-31)
最差一年總回報
-10.60% (2008-12-31)
上升年數
11
下跌年數
6

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    10.28%8.50%
    1.55%1.23%
    2.44%1.02%
  • 月報酬Beta
    1.19%1.25%
    1.01%1.59%
    0.92%1.35%
  • 月報酬R-Squared
    61.41%72.50%
    17.29%43.87%
    19.52%42.39%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.83%-
    0.57%-
    0.44%-
  • 月報酬標準差
    4.86%-
    8.28%-
    6.61%-
  • 月報酬夏普值
    2.03%-
    0.68%-
    0.63%-
  • 特雷諾比率
    8.60%-
    5.44%-
    4.44%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。