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鋒裕匯理基金策略收益債券 I2 歐元
148.99歐元0.1(0.07%)
2024/12/20更新
風險概覽
最佳一年總回報
29.50% (2009-12-31)
最差一年總回報
-7.50% (2017-12-31)
上升年數
13
下跌年數
7
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha3.01%2.21%1.84%1.34%2.28%2.02%
- 月報酬Beta1.06%1.09%0.99%1.00%1.03%1.13%
- 月報酬R-Squared98.55%98.98%91.70%93.15%53.06%65.70%
- 月報酬平均數（算數）0.82%-0.01%-0.20%-
- 月報酬標準差6.92%-7.90%-8.80%-
- 月報酬夏普值0.67%-0.50%-0.02%-
- 特雷諾比率4.45%-4.32%-0.58%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。