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股市VIP GAM Star日本領先基金累積單位-歐元
203.74歐元0.62(0.31%)
2023/03/23更新
風險概覽
最佳一年總回報
27.84% (2005-12-31)
最差一年總回報
-30.99% (2008-12-31)
上升年數
20
下跌年數
10
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha13.91%13.91%4.63%4.63%2.05%2.05%
- 月報酬Beta1.36%1.36%1.14%1.14%1.09%1.09%
- 月報酬R-Squared84.95%84.95%71.92%71.92%78.94%78.94%
- 月報酬平均數（算數）0.14%-0.82%-0.37%-
- 月報酬標準差18.53%-18.92%-18.49%-
- 月報酬夏普值0.08%-0.53%-0.25%-
- 特雷諾比率2.28%-7.49%-2.66%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。