GAM Star日本領先基金累積單位-歐元

229.77歐元7.94(3.34%)
2022/01/27更新
績效 / 
1月13.92%
3月13.48%
1年13.7%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
27.84% (2005-12-31)
最差一年總回報
-30.99% (2008-12-31)
上升年數
20
下跌年數
9

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    2.02%2.02%
    5.38%5.38%
    3.51%3.51%
  • 月報酬Beta
    0.76%0.76%
    1.00%1.00%
    1.01%1.01%
  • 月報酬R-Squared
    48.29%48.29%
    77.76%77.76%
    80.16%80.16%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.62%-
    1.54%-
    1.03%-
  • 月報酬標準差
    11.46%-
    17.20%-
    16.22%-
  • 月報酬夏普值
    0.66%-
    1.08%-
    0.76%-
  • 特雷諾比率
    9.47%-
    18.57%-
    11.58%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。