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GAM Star日本領先基金累積單位-歐元
215.55歐元2.53(1.19%)
2024/05/02更新
風險概覽
最佳一年總回報
27.84% (2005-12-31)
最差一年總回報
-27.25% (2022-12-31)
上升年數
21
下跌年數
10
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha11.24%12.59%11.38%12.48%4.69%5.11%
- 月報酬Beta0.84%0.91%1.08%1.16%1.03%1.06%
- 月報酬R-Squared60.22%59.86%71.61%72.47%73.60%73.80%
- 月報酬平均數（算數）1.66%-0.40%-0.87%-
- 月報酬標準差13.35%-16.31%-17.65%-
- 月報酬夏普值1.51%-0.30%-0.60%-
- 特雷諾比率25.13%-3.36%-9.12%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。