GAM Star日本領先基金累積單位-歐元

195.73歐元0.09(0.04%)
2023/11/28更新
績效 / 
1月5.34%
3月1.85%
1年4.87%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
27.84% (2005-12-31)
最差一年總回報
-30.99% (2008-12-31)
上升年數
20
下跌年數
10

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    14.78%17.05%
    15.14%16.24%
    3.46%3.76%
  • 月報酬Beta
    1.09%1.18%
    1.17%1.23%
    1.06%1.08%
  • 月報酬R-Squared
    80.46%80.97%
    76.57%76.41%
    77.19%77.11%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.43%-
    0.20%-
    0.57%-
  • 月報酬標準差
    14.56%-
    17.66%-
    17.97%-
  • 月報酬夏普值
    0.36%-
    0.15%-
    0.39%-
  • 特雷諾比率
    4.03%-
    0.91%-
    5.24%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。