GAM Star日本領先基金累積單位-歐元

215.59歐元0.69(0.32%)
2022/08/10更新
績效 / 
1月3.33%
3月7.59%
1年17.41%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
27.84% (2005-12-31)
最差一年總回報
-30.99% (2008-12-31)
上升年數
20
下跌年數
9

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    14.45%14.45%
    1.24%1.24%
    0.12%0.12%
  • 月報酬Beta
    1.40%1.40%
    1.10%1.10%
    1.06%1.06%
  • 月報酬R-Squared
    71.81%71.81%
    74.40%74.40%
    78.50%78.50%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.61%-
    0.88%-
    0.61%-
  • 月報酬標準差
    18.89%-
    19.30%-
    17.70%-
  • 月報酬夏普值
    0.38%-
    0.55%-
    0.42%-
  • 特雷諾比率
    6.11%-
    8.37%-
    5.75%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。