GAM Star日本領先基金累積單位-歐元
199.31歐元2.1(1.04%)
2025/05/21更新
風險概覽
最佳一年總回報
27.84% (2005-12-31)
最差一年總回報
-27.25% (2022-12-31)
上升年數
22
下跌年數
10
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha10.26%12.20%4.07%10.44%3.73%9.25%
- 月報酬Beta0.49%0.46%0.90%1.02%0.97%1.05%
- 月報酬R-Squared43.56%22.94%78.58%66.82%83.56%67.69%
- 月報酬平均數（算數）1.01%-0.36%-0.56%-
- 月報酬標準差6.92%-13.63%-15.64%-
- 月報酬夏普值1.77%-0.32%-0.43%-
- 特雷諾比率24.39%-3.86%-5.88%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
基金篩選
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