GAM Star歐洲股票基金累積單位-歐元

582.42歐元4.78(0.83%)
2023/12/01更新
績效 / 
1月7.07%
3月2.57%
1年10.41%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
32.35% (2012-12-31)
最差一年總回報
-40.23% (2008-12-31)
上升年數
22
下跌年數
8

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    5.56%3.17%
    2.97%1.79%
    1.77%2.98%
  • 月報酬Beta
    0.93%1.06%
    0.93%1.02%
    1.01%1.01%
  • 月報酬R-Squared
    84.57%94.37%
    83.74%91.06%
    85.64%90.48%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.01%-
    0.88%-
    0.87%-
  • 月報酬標準差
    13.79%-
    16.52%-
    17.00%-
  • 月報酬夏普值
    0.68%-
    0.60%-
    0.60%-
  • 特雷諾比率
    9.85%-
    9.71%-
    9.15%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。