GAM Star歐洲股票基金累積單位-歐元

653.25歐元2.25(0.35%)
2024/03/26更新
績效 / 
1月4.06%
3月9.48%
1年24.7%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
32.35% (2012-12-31)
最差一年總回報
-18.56% (2018-12-31)
上升年數
23
下跌年數
8

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    1.38%3.23%
    0.44%2.32%
    1.41%3.23%
  • 月報酬Beta
    0.73%0.94%
    0.86%1.04%
    0.98%0.99%
  • 月報酬R-Squared
    74.28%86.38%
    85.66%90.03%
    84.99%90.34%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.10%-
    0.72%-
    1.04%-
  • 月報酬標準差
    10.32%-
    15.19%-
    16.46%-
  • 月報酬夏普值
    0.94%-
    0.50%-
    0.73%-
  • 特雷諾比率
    13.56%-
    7.80%-
    11.51%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。