GAM Star歐洲股票基金累積單位-歐元

503.46歐元4.82(0.95%)
2022/08/09更新
績效 / 
1月6.34%
3月1.81%
1年11.9%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
32.35% (2012-12-31)
最差一年總回報
-40.23% (2008-12-31)
上升年數
22
下跌年數
7

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    3.58%8.22%
    2.01%3.51%
    1.08%1.03%
  • 月報酬Beta
    0.91%1.16%
    1.08%0.97%
    1.09%1.01%
  • 月報酬R-Squared
    81.04%89.31%
    85.62%87.71%
    85.64%87.87%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.25%-
    0.73%-
    0.51%-
  • 月報酬標準差
    15.77%-
    17.33%-
    15.94%-
  • 月報酬夏普值
    0.91%-
    0.54%-
    0.41%-
  • 特雷諾比率
    15.80%-
    7.59%-
    5.01%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。