GAM Star歐洲股票基金累積單位-歐元

554.39歐元1.05(0.19%)
2021/06/14更新
績效 / 
1月4.55%
3月8.39%
1年42.77%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
32.35% (2012-12-31)
最差一年總回報
-40.23% (2008-12-31)
上升年數
21
下跌年數
7

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    8.36%12.94%
    2.38%3.91%
    1.71%1.94%
  • 月報酬Beta
    1.07%0.80%
    1.18%0.98%
    1.16%1.01%
  • 月報酬R-Squared
    74.23%84.08%
    87.66%88.28%
    84.14%86.60%
  • 月報酬平均數(算數)
    2.89%-
    1.01%-
    0.87%-
  • 月報酬標準差
    14.21%-
    17.67%-
    15.44%-
  • 月報酬夏普值
    2.48%-
    0.71%-
    0.70%-
  • 特雷諾比率
    37.54%-
    9.90%-
    8.67%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。