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GAM Star歐洲股票基金累積單位-歐元
650.44歐元4.82(0.74%)
2024/11/19更新
風險概覽
最佳一年總回報
32.35% (2012-12-31)
最差一年總回報
-18.56% (2018-12-31)
上升年數
23
下跌年數
8
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha4.16%1.84%0.50%2.25%3.35%3.44%
- 月報酬Beta0.74%0.97%0.88%1.06%0.97%0.99%
- 月報酬R-Squared75.32%85.92%85.29%91.59%85.96%90.14%
- 月報酬平均數（算數）1.62%-0.33%-0.98%-
- 月報酬標準差9.55%-14.84%-16.16%-
- 月報酬夏普值1.65%-0.13%-0.67%-
- 特雷諾比率22.93%-0.98%-10.35%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
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