GAM Star歐洲股票基金累積單位-歐元

563.09歐元11.04(2%)
2022/01/26更新
績效 / 
1月5.86%
3月5.74%
1年13.36%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
32.35% (2012-12-31)
最差一年總回報
-40.23% (2008-12-31)
上升年數
22
下跌年數
7

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    3.11%4.69%
    0.25%8.95%
    1.80%3.51%
  • 月報酬Beta
    0.74%0.74%
    1.12%0.93%
    1.10%0.97%
  • 月報酬R-Squared
    74.72%73.31%
    86.57%90.05%
    86.09%88.22%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.81%-
    1.95%-
    1.04%-
  • 月報酬標準差
    8.73%-
    16.22%-
    14.72%-
  • 月報酬夏普值
    2.56%-
    1.47%-
    0.88%-
  • 特雷諾比率
    32.85%-
    22.30%-
    11.31%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。