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股市VIP GAM Star歐洲股票基金累積單位-歐元
532.50歐元10.04(1.92%)
2023/03/21更新
風險概覽
最佳一年總回報
32.35% (2012-12-31)
最差一年總回報
-40.23% (2008-12-31)
上升年數
22
下跌年數
8
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha2.36%2.05%3.48%2.92%0.64%1.10%
- 月報酬Beta0.95%1.11%1.02%1.01%1.04%1.02%
- 月報酬R-Squared89.07%97.37%86.87%90.43%86.65%89.78%
- 月報酬平均數（算數）0.41%-1.15%-0.74%-
- 月報酬標準差21.22%-19.20%-17.41%-
- 月報酬夏普值0.22%-0.74%-0.53%-
- 特雷諾比率2.66%-12.80%-7.75%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。