GAM Star歐洲股票基金累積單位-英鎊

4.32英鎊0.06(1.26%)
2022/06/23更新
績效 / 
1月7.6%
3月11.35%
1年15.03%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
25.33% (2012-12-31)
最差一年總回報
-22.32% (2008-12-31)
上升年數
17
下跌年數
6

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    0.42%6.76%
    3.53%4.99%
    0.24%1.43%
  • 月報酬Beta
    0.78%1.13%
    1.03%0.94%
    1.06%1.00%
  • 月報酬R-Squared
    84.68%83.44%
    85.45%87.20%
    85.35%87.27%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.23%-
    1.16%-
    0.62%-
  • 月報酬標準差
    12.76%-
    16.28%-
    15.30%-
  • 月報酬夏普值
    0.17%-
    0.89%-
    0.52%-
  • 特雷諾比率
    3.63%-
    13.51%-
    6.58%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。