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GAM Star歐洲股票基金累積單位-英鎊
5.97英鎊0.06(1.02%)
2024/07/25更新
風險概覽
最佳一年總回報
25.33% (2012-12-31)
最差一年總回報
-17.65% (2018-12-31)
上升年數
18
下跌年數
7
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha6.48%4.61%0.88%1.23%2.77%3.51%
- 月報酬Beta0.76%0.98%0.89%1.07%0.98%0.98%
- 月報酬R-Squared76.78%88.83%85.83%91.74%85.63%89.84%
- 月報酬平均數（算數）1.48%-0.61%-1.06%-
- 月報酬標準差10.78%-15.22%-16.08%-
- 月報酬夏普值1.30%-0.38%-0.75%-
- 特雷諾比率19.52%-5.41%-11.57%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
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