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股市VIP GAM Star歐洲股票基金累積單位-英鎊
5.10英鎊0.01(0.22%)
2023/06/01更新
風險概覽
最佳一年總回報
25.33% (2012-12-31)
最差一年總回報
-22.32% (2008-12-31)
上升年數
17
下跌年數
7
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha1.02%2.10%3.39%0.83%1.44%0.86%
- 月報酬Beta0.92%1.09%0.95%1.02%1.03%1.02%
- 月報酬R-Squared85.53%97.74%82.44%87.97%85.49%89.56%
- 月報酬平均數（算數）0.59%-1.29%-0.72%-
- 月報酬標準差20.95%-16.84%-17.32%-
- 月報酬夏普值0.30%-0.93%-0.52%-
- 特雷諾比率4.70%-16.01%-7.46%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。