GAM Star歐洲股票基金累積單位-英鎊

6.26英鎊0.05(0.87%)
2024/05/23更新
績效 / 
1月3.04%
3月8.25%
1年20%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
25.33% (2012-12-31)
最差一年總回報
-17.65% (2018-12-31)
上升年數
18
下跌年數
7

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    9.17%7.32%
    1.28%1.09%
    2.83%3.66%
  • 月報酬Beta
    0.78%0.95%
    0.88%1.07%
    0.99%0.99%
  • 月報酬R-Squared
    82.01%89.66%
    86.19%91.72%
    85.96%90.29%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.49%-
    0.68%-
    1.03%-
  • 月報酬標準差
    10.72%-
    15.20%-
    16.45%-
  • 月報酬夏普值
    1.33%-
    0.46%-
    0.72%-
  • 特雷諾比率
    19.49%-
    6.76%-
    11.13%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。