GAM Star歐洲股票基金累積單位-英鎊

5.10英鎊0.01(0.22%)
2023/06/01更新
績效 / 
1月2.71%
3月2.67%
1年7.5%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
25.33% (2012-12-31)
最差一年總回報
-22.32% (2008-12-31)
上升年數
17
下跌年數
7

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    1.02%2.10%
    3.39%0.83%
    1.44%0.86%
  • 月報酬Beta
    0.92%1.09%
    0.95%1.02%
    1.03%1.02%
  • 月報酬R-Squared
    85.53%97.74%
    82.44%87.97%
    85.49%89.56%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.59%-
    1.29%-
    0.72%-
  • 月報酬標準差
    20.95%-
    16.84%-
    17.32%-
  • 月報酬夏普值
    0.30%-
    0.93%-
    0.52%-
  • 特雷諾比率
    4.70%-
    16.01%-
    7.46%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。