GAM Star歐洲股票基金累積單位-英鎊

4.48英鎊0.16(3.74%)
2022/10/04更新
績效 / 
1月1.03%
3月3.15%
1年13.51%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
25.33% (2012-12-31)
最差一年總回報
-22.32% (2008-12-31)
上升年數
17
下跌年數
6

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    6.39%9.36%
    2.80%3.62%
    1.32%0.86%
  • 月報酬Beta
    0.81%1.08%
    1.00%0.97%
    1.03%1.01%
  • 月報酬R-Squared
    85.04%91.89%
    84.97%88.79%
    85.10%88.64%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.42%-
    0.85%-
    0.56%-
  • 月報酬標準差
    17.71%-
    18.04%-
    16.41%-
  • 月報酬夏普值
    0.93%-
    0.60%-
    0.44%-
  • 特雷諾比率
    20.26%-
    9.52%-
    5.82%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。