GAM Star歐洲股票基金累積單位-英鎊

4.98英鎊0.01(0.25%)
2021/05/06更新
績效 / 
1月2.88%
3月4.62%
1年46.26%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
25.33% (2012-12-31)
最差一年總回報
-22.32% (2008-12-31)
上升年數
16
下跌年數
6

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    12.27%18.09%
    2.13%4.05%
    1.18%1.90%
  • 月報酬Beta
    1.10%0.84%
    1.18%0.98%
    1.17%1.01%
  • 月報酬R-Squared
    80.36%81.99%
    87.86%88.34%
    84.26%86.56%
  • 月報酬平均數(算數)
    3.72%-
    1.02%-
    0.86%-
  • 月報酬標準差
    15.48%-
    17.68%-
    15.44%-
  • 月報酬夏普值
    2.92%-
    0.72%-
    0.69%-
  • 特雷諾比率
    49.12%-
    9.97%-
    8.50%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。