GAM Star歐洲股票基金累積單位-英鎊

5.36英鎊0.01(0.23%)
2021/10/21更新
績效 / 
1月0.11%
3月4.11%
1年28.69%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
25.33% (2012-12-31)
最差一年總回報
-22.32% (2008-12-31)
上升年數
16
下跌年數
6

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    8.28%8.64%
    0.14%6.74%
    0.46%3.24%
  • 月報酬Beta
    0.96%0.83%
    1.15%0.98%
    1.10%0.98%
  • 月報酬R-Squared
    76.20%87.67%
    88.42%90.17%
    85.68%88.49%
  • 月報酬平均數(算數)
    2.55%-
    1.30%-
    0.99%-
  • 月報酬標準差
    14.43%-
    17.54%-
    14.63%-
  • 月報酬夏普值
    2.16%-
    0.92%-
    0.84%-
  • 特雷諾比率
    36.02%-
    13.54%-
    10.77%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。