DWS 投資亞洲首選 FC

398.42歐元0.07(0.02%)
2024/10/14更新
績效 / 
1月10.47%
3月3.98%
1年14.42%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
50.76% (2009-12-31)
最差一年總回報
-16.32% (2011-12-31)
上升年數
15
下跌年數
6

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    5.85%5.71%
    3.39%2.85%
    2.36%1.84%
  • 月報酬Beta
    1.00%0.97%
    0.93%0.88%
    0.95%0.92%
  • 月報酬R-Squared
    96.63%97.43%
    96.38%96.45%
    96.09%96.39%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.68%-
    0.02%-
    0.49%-
  • 月報酬標準差
    13.75%-
    17.58%-
    17.91%-
  • 月報酬夏普值
    1.07%-
    0.23%-
    0.19%-
  • 特雷諾比率
    15.62%-
    6.03%-
    2.01%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。