DWS 投資歐洲精選 FC

237.24歐元4.87(2.1%)
2022/06/24更新
績效 / 
1月7%
3月12.15%
1年12.68%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
37.09% (2005-12-31)
最差一年總回報
-51.29% (2008-12-31)
上升年數
16
下跌年數
4

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    5.90%5.90%
    0.42%0.42%
    1.38%1.38%
  • 月報酬Beta
    0.97%0.97%
    1.03%1.03%
    1.07%1.07%
  • 月報酬R-Squared
    92.35%92.35%
    87.76%87.76%
    87.92%87.92%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.22%-
    0.79%-
    0.43%-
  • 月報酬標準差
    10.38%-
    17.75%-
    16.39%-
  • 月報酬夏普值
    0.19%-
    0.56%-
    0.34%-
  • 特雷諾比率
    2.50%-
    8.43%-
    4.05%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。