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DWS 投資歐洲精選 FC
287.90歐元3.83(1.35%)
2024/12/23更新
風險概覽
最佳一年總回報
37.09% (2005-12-31)
最差一年總回報
-19.52% (2011-12-31)
上升年數
17
下跌年數
5
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha4.66%4.20%3.60%3.52%2.29%2.13%
- 月報酬Beta1.05%1.05%1.00%1.01%1.02%1.03%
- 月報酬R-Squared93.15%92.90%94.74%94.64%90.96%90.85%
- 月報酬平均數（算數）0.74%-0.31%-0.51%-
- 月報酬標準差8.07%-13.80%-16.70%-
- 月報酬夏普值0.65%-0.11%-0.31%-
- 特雷諾比率4.96%-0.64%-3.76%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。