DWS 投資歐洲精選 FC

250.28歐元1.19(0.48%)
2022/11/30更新
績效 / 
1月5.41%
3月3.1%
1年7%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
37.09% (2005-12-31)
最差一年總回報
-51.29% (2008-12-31)
上升年數
16
下跌年數
4

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    3.60%3.60%
    1.46%1.46%
    1.81%1.81%
  • 月報酬Beta
    1.09%1.09%
    1.06%1.06%
    1.08%1.08%
  • 月報酬R-Squared
    97.07%97.07%
    91.04%91.04%
    89.70%89.70%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.10%-
    0.34%-
    0.26%-
  • 月報酬標準差
    19.00%-
    20.06%-
    17.88%-
  • 月報酬夏普值
    0.67%-
    0.23%-
    0.20%-
  • 特雷諾比率
    12.35%-
    2.45%-
    1.90%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。