Yahoo奇摩財經鋒裕匯理基金歐陸股票I2歐元
12.46歐元0.05(0.4%)
2022/01/25更新
風險概覽
最佳一年總回報
30.65% (2009-12-31)
最差一年總回報
-42.86% (2008-12-31)
上升年數
15
下跌年數
5
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha1.48%1.47%1.08%1.08%0.05%0.05%
- 月報酬Beta1.09%1.09%1.07%1.07%1.07%1.07%
- 月報酬R-Squared94.90%94.91%98.28%98.28%98.06%98.06%
- 月報酬平均數（算數）2.02%-1.49%-0.84%-
- 月報酬標準差12.05%-20.35%-17.60%-
- 月報酬夏普值2.06%-0.91%-0.60%-
- 特雷諾比率24.56%-16.54%-8.76%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。