鋒裕匯理基金歐陸股票 I2 歐元

17.02歐元0.03(0.18%)
2025/07/18更新
績效 / 
1月0.89%
3月8.25%
1年7.71%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
28.68% (2009-12-31)
最差一年總回報
-14.71% (2018-12-31)
上升年數
17
下跌年數
6

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    4.81%4.85%
    0.45%0.34%
    0.46%0.69%
  • 月報酬Beta
    0.93%0.94%
    0.96%0.96%
    1.01%1.01%
  • 月報酬R-Squared
    96.29%96.04%
    96.18%96.32%
    96.41%96.39%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.68%-
    1.29%-
    1.12%-
  • 月報酬標準差
    10.34%-
    14.05%-
    16.10%-
  • 月報酬夏普值
    0.52%-
    0.90%-
    0.75%-
  • 特雷諾比率
    5.47%-
    13.25%-
    11.46%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。