鋒裕匯理基金歐陸股票I2歐元

12.01歐元0.03(0.25%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月7.73%
3月3.1%
1年5.74%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
30.65% (2009-12-31)
最差一年總回報
-42.86% (2008-12-31)
上升年數
15
下跌年數
5

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    5.01%5.01%
    3.05%3.05%
    1.48%1.48%
  • 月報酬Beta
    0.99%0.99%
    1.06%1.06%
    1.06%1.06%
  • 月報酬R-Squared
    96.00%96.00%
    98.05%98.05%
    97.74%97.74%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.23%-
    0.80%-
    0.57%-
  • 月報酬標準差
    16.60%-
    21.07%-
    18.43%-
  • 月報酬夏普值
    0.13%-
    0.48%-
    0.40%-
  • 特雷諾比率
    3.37%-
    7.84%-
    5.51%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。