鋒裕匯理基金歐陸股票I2歐元

13.11歐元0(0%)
2023/02/07更新
績效 / 
1月10.47%
3月16.73%
1年2.09%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
30.65% (2009-12-31)
最差一年總回報
-42.86% (2008-12-31)
上升年數
15
下跌年數
6

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    3.17%3.17%
    2.68%2.68%
    1.44%1.44%
  • 月報酬Beta
    0.94%0.94%
    1.03%1.03%
    1.04%1.04%
  • 月報酬R-Squared
    96.96%96.96%
    97.90%97.90%
    97.67%97.67%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.63%-
    0.58%-
    0.52%-
  • 月報酬標準差
    19.53%-
    22.22%-
    19.16%-
  • 月報酬夏普值
    0.38%-
    0.33%-
    0.35%-
  • 特雷諾比率
    9.34%-
    4.91%-
    4.78%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。