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鋒裕匯理基金歐陸股票I2歐元
15.56歐元0.03(0.19%)
2024/04/24更新
風險概覽
最佳一年總回報
30.65% (2009-12-31)
最差一年總回報
-14.71% (2018-12-31)
上升年數
16
下跌年數
6
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha0.02%0.21%2.50%2.82%1.63%1.89%
- 月報酬Beta0.98%0.98%0.97%0.96%1.03%1.02%
- 月報酬R-Squared93.85%94.42%96.18%96.35%97.62%97.62%
- 月報酬平均數（算數）1.35%-1.01%-1.05%-
- 月報酬標準差12.60%-15.35%-19.03%-
- 月報酬夏普值1.00%-0.71%-0.64%-
- 特雷諾比率13.28%-10.69%-10.64%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。