鋒裕匯理基金美國鋒裕股票I2歐元

22.33歐元0.22(1%)
2022/08/16更新
績效 / 
1月10.27%
3月10.33%
1年9.08%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
37.44% (2013-12-31)
最差一年總回報
-31.53% (2008-12-31)
上升年數
16
下跌年數
4

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    0.65%1.69%
    1.28%0.61%
    1.76%1.30%
  • 月報酬Beta
    1.00%1.00%
    0.94%0.97%
    0.93%0.95%
  • 月報酬R-Squared
    96.35%96.28%
    95.56%95.77%
    95.58%95.86%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.38%-
    1.22%-
    1.19%-
  • 月報酬標準差
    20.76%-
    19.13%-
    16.80%-
  • 月報酬夏普值
    0.25%-
    0.74%-
    0.78%-
  • 特雷諾比率
    6.93%-
    13.84%-
    13.56%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。