鋒裕匯理基金美國鋒裕股票I2歐元

18.91歐元0.17(0.91%)
2021/06/11更新
績效 / 
1月2.01%
3月6.84%
1年29.42%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
32.81% (2013-12-31)
最差一年總回報
-31.53% (2008-12-31)
上升年數
15
下跌年數
4

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    2.72%3.45%
    3.64%3.55%
    2.19%2.04%
  • 月報酬Beta
    0.98%1.01%
    0.89%0.92%
    0.90%0.93%
  • 月報酬R-Squared
    89.98%90.38%
    95.39%95.82%
    95.32%95.76%
  • 月報酬平均數(算數)
    3.27%-
    1.72%-
    1.50%-
  • 月報酬標準差
    15.60%-
    17.48%-
    14.22%-
  • 月報酬夏普值
    2.51%-
    1.10%-
    1.18%-
  • 特雷諾比率
    46.18%-
    21.94%-
    19.10%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。