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鋒裕匯理基金美國鋒裕股票 I2 歐元
30.54歐元0.22(0.73%)
2024/12/20更新
風險概覽
最佳一年總回報
37.44% (2013-12-31)
最差一年總回報
-14.36% (2022-12-31)
上升年數
17
下跌年數
5
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha2.10%1.64%0.00%1.05%0.86%0.07%
- 月報酬Beta0.96%0.98%1.04%1.05%0.99%1.01%
- 月報酬R-Squared81.94%83.14%94.89%94.92%94.93%95.08%
- 月報酬平均數（算數）2.61%-0.98%-1.38%-
- 月報酬標準差10.66%-18.77%-18.78%-
- 月報酬夏普值2.45%-0.41%-0.75%-
- 特雷諾比率31.22%-6.10%-13.42%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。