鋒裕匯理基金美國鋒裕股票I2歐元

19.68歐元0.31(1.55%)
2021/09/20更新
績效 / 
1月0.6%
3月5.04%
1年32.3%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
32.81% (2013-12-31)
最差一年總回報
-31.53% (2008-12-31)
上升年數
15
下跌年數
4

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    0.09%0.21%
    3.36%3.21%
    2.09%1.87%
  • 月報酬Beta
    0.92%0.95%
    0.89%0.92%
    0.90%0.93%
  • 月報酬R-Squared
    88.85%88.47%
    95.56%95.80%
    95.24%95.61%
  • 月報酬平均數(算數)
    2.25%-
    1.69%-
    1.54%-
  • 月報酬標準差
    13.58%-
    17.35%-
    14.17%-
  • 月報酬夏普值
    1.98%-
    1.10%-
    1.22%-
  • 特雷諾比率
    31.93%-
    21.74%-
    19.76%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。