鋒裕匯理基金中國股票A美元

22.45美元0.72(3.31%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月13.52%
3月13.55%
1年8.35%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
62.13% (2009-12-31)
最差一年總回報
-45.85% (2008-12-31)
上升年數
13
下跌年數
6

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    7.03%2.39%
    1.25%0.49%
    0.40%0.32%
  • 月報酬Beta
    0.99%1.04%
    0.98%1.02%
    0.98%1.02%
  • 月報酬R-Squared
    89.04%96.83%
    95.94%98.04%
    96.64%98.15%
  • 月報酬平均數(算數)
    2.68%-
    1.08%-
    1.44%-
  • 月報酬標準差
    16.02%-
    19.93%-
    18.18%-
  • 月報酬夏普值
    2.01%-
    0.58%-
    0.88%-
  • 特雷諾比率
    36.27%-
    10.48%-
    15.86%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。