鋒裕匯理基金中國股票A美元

24.45美元0.05(0.21%)
2021/05/12更新
績效 / 
1月3.29%
3月18.12%
1年39.67%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
62.13% (2009-12-31)
最差一年總回報
-45.85% (2008-12-31)
上升年數
13
下跌年數
6

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    8.69%5.33%
    1.29%1.25%
    0.16%0.34%
  • 月報酬Beta
    0.98%1.03%
    0.99%1.02%
    0.98%1.02%
  • 月報酬R-Squared
    90.79%97.40%
    95.99%97.95%
    96.64%98.19%
  • 月報酬平均數(算數)
    3.44%-
    0.97%-
    1.41%-
  • 月報酬標準差
    17.30%-
    20.35%-
    18.21%-
  • 月報酬夏普值
    2.38%-
    0.50%-
    0.86%-
  • 特雷諾比率
    48.82%-
    8.78%-
    15.44%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。