高盛日本股票基金X股日圓

7932.00日圓85(1.08%)
2024/03/01更新
績效 / 
1月7.79%
3月13.94%
1年35.29%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
51.36% (2013-12-31)
最差一年總回報
-19.81% (2018-12-31)
上升年數
14
下跌年數
8

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    2.29%-
    3.01%-
    1.98%-
  • 月報酬Beta
    0.86%-
    0.87%-
    1.05%-
  • 月報酬R-Squared
    88.00%-
    85.58%-
    89.96%-
  • 月報酬平均數(算數)
    1.94%-
    1.29%-
    0.99%-
  • 月報酬標準差
    11.18%-
    11.82%-
    16.16%-
  • 月報酬夏普值
    2.10%-
    1.32%-
    0.74%-
  • 特雷諾比率
    29.48%-
    18.43%-
    10.70%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。