高盛日本股票基金X股日圓

6643.00日圓86(1.28%)
2023/10/02更新
績效 / 
1月0.77%
3月0.28%
1年24.61%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
51.36% (2013-12-31)
最差一年總回報
-46.59% (2008-12-31)
上升年數
13
下跌年數
8

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    0.27%-
    3.62%-
    1.50%-
  • 月報酬Beta
    0.96%-
    0.97%-
    1.09%-
  • 月報酬R-Squared
    94.92%-
    90.03%-
    92.09%-
  • 月報酬平均數(算數)
    1.68%-
    1.55%-
    0.74%-
  • 月報酬標準差
    12.64%-
    12.78%-
    17.49%-
  • 月報酬夏普值
    1.61%-
    1.47%-
    0.52%-
  • 特雷諾比率
    22.43%-
    20.06%-
    7.15%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。