高盛日本股票基金X股日圓

7936.00日圓15(0.19%)
2024/06/18更新
績效 / 
1月0.5%
3月1.46%
1年16.13%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
51.36% (2013-12-31)
最差一年總回報
-19.81% (2018-12-31)
上升年數
14
下跌年數
8

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    1.88%-
    1.95%-
    1.40%-
  • 月報酬Beta
    0.94%-
    0.85%-
    1.05%-
  • 月報酬R-Squared
    86.14%-
    86.87%-
    89.44%-
  • 月報酬平均數(算數)
    2.21%-
    1.25%-
    1.26%-
  • 月報酬標準差
    13.10%-
    11.52%-
    15.96%-
  • 月報酬夏普值
    2.03%-
    1.31%-
    0.96%-
  • 特雷諾比率
    31.11%-
    18.09%-
    14.13%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。