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股市VIP 百達-日本精選-R 日元
21620.71日圓336.89(1.53%)
2023/06/08更新
風險概覽
最佳一年總回報
52.66% (2005-12-31)
最差一年總回報
-46.13% (2008-12-31)
上升年數
13
下跌年數
6
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha6.78%3.74%2.43%2.98%0.71%0.46%
- 月報酬Beta1.22%1.09%1.06%1.03%1.06%1.06%
- 月報酬R-Squared93.07%93.53%92.50%94.17%92.72%94.50%
- 月報酬平均數（算數）0.60%-1.50%-0.64%-
- 月報酬標準差14.78%-14.67%-16.64%-
- 月報酬夏普值0.49%-1.23%-0.47%-
- 特雷諾比率5.30%-17.41%-6.19%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。