鋒裕匯理基金美國研究股票A歐元

14.66歐元0.45(3.17%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月1.59%
3月2.67%
1年14.41%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
32.16% (2009-12-31)
最差一年總回報
-33.11% (2008-12-31)
上升年數
15
下跌年數
5

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    2.91%1.31%
    3.30%2.87%
    2.57%2.50%
  • 月報酬Beta
    0.94%0.98%
    0.97%1.00%
    0.97%1.00%
  • 月報酬R-Squared
    99.01%98.97%
    98.24%98.35%
    97.01%97.21%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.45%-
    0.83%-
    1.14%-
  • 月報酬標準差
    25.59%-
    18.79%-
    15.28%-
  • 月報酬夏普值
    0.67%-
    0.45%-
    0.82%-
  • 特雷諾比率
    16.11%-
    7.28%-
    12.49%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。