鋒裕匯理基金美國研究股票A歐元

16.91歐元0.06(0.36%)
2021/09/16更新
績效 / 
1月1%
3月6.11%
1年31.03%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
32.16% (2009-12-31)
最差一年總回報
-33.11% (2008-12-31)
上升年數
15
下跌年數
5

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    0.71%0.72%
    1.94%2.10%
    1.35%1.56%
  • 月報酬Beta
    0.94%0.97%
    0.98%1.01%
    0.98%1.00%
  • 月報酬R-Squared
    95.10%95.46%
    98.50%98.71%
    97.42%97.62%
  • 月報酬平均數(算數)
    2.34%-
    1.38%-
    1.36%-
  • 月報酬標準差
    13.37%-
    18.82%-
    15.18%-
  • 月報酬夏普值
    2.10%-
    0.82%-
    0.99%-
  • 特雷諾比率
    32.91%-
    15.00%-
    15.47%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。