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股市VIP 鋒裕匯理基金美國研究股票A歐元
16.90歐元0.12(0.72%)
2023/06/01更新
風險概覽
最佳一年總回報
33.43% (2009-12-31)
最差一年總回報
-33.11% (2008-12-31)
上升年數
16
下跌年數
6
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha3.42%4.24%1.84%2.24%2.64%3.14%
- 月報酬Beta1.00%1.00%0.96%0.97%0.97%0.99%
- 月報酬R-Squared95.71%95.09%95.34%95.25%96.80%96.85%
- 月報酬平均數（算數）0.05%-1.05%-0.78%-
- 月報酬標準差22.59%-17.89%-18.79%-
- 月報酬夏普值0.13%-0.63%-0.42%-
- 特雷諾比率5.37%-10.73%-6.53%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。