鋒裕匯理基金美國研究股票 A 歐元
19.96歐元0.23(1.14%)
2025/06/13更新
風險概覽
最佳一年總回報
33.43% (2009-12-31)
最差一年總回報
-12.96% (2022-12-31)
上升年數
18
下跌年數
6
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha5.32%5.62%6.24%6.63%3.31%4.15%
- 月報酬Beta1.04%1.08%0.98%0.99%0.96%0.98%
- 月報酬R-Squared90.52%89.74%94.48%93.96%94.12%94.19%
- 月報酬平均數（算數）0.70%-0.68%-0.98%-
- 月報酬標準差13.60%-17.07%-16.26%-
- 月報酬夏普值0.28%-0.20%-0.54%-
- 特雷諾比率2.95%-2.22%-8.32%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
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基金動態
