Yahoo奇摩財經鋒裕匯理基金美國研究股票A歐元
18.25歐元0.52(2.93%)
2022/08/12更新
風險概覽
最佳一年總回報
33.43% (2009-12-31)
最差一年總回報
-33.11% (2008-12-31)
上升年數
16
下跌年數
5
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha2.64%4.80%1.41%2.07%1.85%2.32%
- 月報酬Beta0.93%0.93%0.94%0.97%0.96%0.99%
- 月報酬R-Squared94.85%95.48%97.14%97.36%96.99%97.23%
- 月報酬平均數（算數）0.62%-0.99%-0.93%-
- 月報酬標準差19.34%-18.88%-17.34%-
- 月報酬夏普值0.41%-0.60%-0.58%-
- 特雷諾比率10.12%-10.70%-9.29%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。