Yahoo奇摩財經鋒裕匯理基金美國研究股票A歐元
16.91歐元0.06(0.36%)
2021/09/16更新
風險概覽
最佳一年總回報
32.16% (2009-12-31)
最差一年總回報
-33.11% (2008-12-31)
上升年數
15
下跌年數
5
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha0.71%0.72%1.94%2.10%1.35%1.56%
- 月報酬Beta0.94%0.97%0.98%1.01%0.98%1.00%
- 月報酬R-Squared95.10%95.46%98.50%98.71%97.42%97.62%
- 月報酬平均數（算數）2.34%-1.38%-1.36%-
- 月報酬標準差13.37%-18.82%-15.18%-
- 月報酬夏普值2.10%-0.82%-0.99%-
- 特雷諾比率32.91%-15.00%-15.47%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。