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鋒裕匯理基金美國研究股票 A 歐元
19.51歐元0.01(0.05%)
2024/07/25更新
風險概覽
最佳一年總回報
33.43% (2009-12-31)
最差一年總回報
-12.96% (2022-12-31)
上升年數
17
下跌年數
6
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha8.72%9.13%4.59%5.98%2.91%3.80%
- 月報酬Beta0.90%0.91%0.94%0.95%0.95%0.97%
- 月報酬R-Squared95.32%94.66%94.41%94.58%95.90%96.08%
- 月報酬平均數（算數）1.04%-0.40%-0.96%-
- 月報酬標準差13.71%-17.44%-17.84%-
- 月報酬夏普值0.51%-0.08%-0.52%-
- 特雷諾比率7.35%-0.10%-8.48%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
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