鋒裕匯理基金美國研究股票A歐元

17.71歐元0.12(0.68%)
2022/01/24更新
績效 / 
1月3.88%
3月0.74%
1年23.96%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
33.43% (2009-12-31)
最差一年總回報
-33.11% (2008-12-31)
上升年數
16
下跌年數
5

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    1.55%3.43%
    0.94%1.50%
    1.54%1.96%
  • 月報酬Beta
    0.98%0.99%
    0.96%0.99%
    0.97%1.00%
  • 月報酬R-Squared
    89.50%91.65%
    97.70%97.97%
    97.19%97.46%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.86%-
    1.93%-
    1.35%-
  • 月報酬標準差
    11.39%-
    17.45%-
    15.51%-
  • 月報酬夏普值
    1.95%-
    1.28%-
    0.97%-
  • 特雷諾比率
    24.36%-
    24.08%-
    15.45%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。