鋒裕匯理基金美國研究股票A歐元

17.31歐元0.17(0.99%)
2023/02/02更新
績效 / 
1月6.33%
3月0.71%
1年5.82%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
33.43% (2009-12-31)
最差一年總回報
-33.11% (2008-12-31)
上升年數
16
下跌年數
6

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    0.69%0.48%
    0.78%1.16%
    1.73%2.11%
  • 月報酬Beta
    0.98%0.98%
    0.95%0.98%
    0.97%0.99%
  • 月報酬R-Squared
    96.09%96.28%
    97.20%97.46%
    97.19%97.46%
  • 月報酬平均數(算數)
    1.47%-
    0.69%-
    0.71%-
  • 月報酬標準差
    23.12%-
    20.94%-
    18.74%-
  • 月報酬夏普值
    0.86%-
    0.35%-
    0.38%-
  • 特雷諾比率
    20.78%-
    5.66%-
    5.87%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。