Yahoo奇摩財經鋒裕匯理基金美國研究股票A歐元
17.71歐元0.12(0.68%)
2022/01/24更新
風險概覽
最佳一年總回報
33.43% (2009-12-31)
最差一年總回報
-33.11% (2008-12-31)
上升年數
16
下跌年數
5
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha1.55%3.43%0.94%1.50%1.54%1.96%
- 月報酬Beta0.98%0.99%0.96%0.99%0.97%1.00%
- 月報酬R-Squared89.50%91.65%97.70%97.97%97.19%97.46%
- 月報酬平均數（算數）1.86%-1.93%-1.35%-
- 月報酬標準差11.39%-17.45%-15.51%-
- 月報酬夏普值1.95%-1.28%-0.97%-
- 特雷諾比率24.36%-24.08%-15.45%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。