鋒裕匯理基金美國研究股票 A 歐元

19.96歐元0.23(1.14%)
2025/06/13更新
績效 / 
1月0.2%
3月1.1%
1年3.75%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
33.43% (2009-12-31)
最差一年總回報
-12.96% (2022-12-31)
上升年數
18
下跌年數
6

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    5.32%5.62%
    6.24%6.63%
    3.31%4.15%
  • 月報酬Beta
    1.04%1.08%
    0.98%0.99%
    0.96%0.98%
  • 月報酬R-Squared
    90.52%89.74%
    94.48%93.96%
    94.12%94.19%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.70%-
    0.68%-
    0.98%-
  • 月報酬標準差
    13.60%-
    17.07%-
    16.26%-
  • 月報酬夏普值
    0.28%-
    0.20%-
    0.54%-
  • 特雷諾比率
    2.95%-
    2.22%-
    8.32%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。