Yahoo奇摩財經鋒裕匯理基金美國研究股票A歐元
15.78歐元0.01(0.06%)
2021/05/07更新
風險概覽
最佳一年總回報
32.16% (2009-12-31)
最差一年總回報
-33.11% (2008-12-31)
上升年數
15
下跌年數
5
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha0.27%1.77%3.01%2.98%1.74%1.80%
- 月報酬Beta0.93%0.95%0.98%1.01%0.98%1.01%
- 月報酬R-Squared96.87%97.26%98.03%98.29%97.09%97.33%
- 月報酬平均數（算數）3.87%-1.20%-1.22%-
- 月報酬標準差16.76%-18.72%-15.20%-
- 月報酬夏普值2.77%-0.70%-0.88%-
- 特雷諾比率60.02%-12.39%-13.45%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。