鋒裕匯理基金美國研究股票A歐元

15.78歐元0.01(0.06%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月1.35%
3月9.13%
1年34.56%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
32.16% (2009-12-31)
最差一年總回報
-33.11% (2008-12-31)
上升年數
15
下跌年數
5

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    0.27%1.77%
    3.01%2.98%
    1.74%1.80%
  • 月報酬Beta
    0.93%0.95%
    0.98%1.01%
    0.98%1.01%
  • 月報酬R-Squared
    96.87%97.26%
    98.03%98.29%
    97.09%97.33%
  • 月報酬平均數(算數)
    3.87%-
    1.20%-
    1.22%-
  • 月報酬標準差
    16.76%-
    18.72%-
    15.20%-
  • 月報酬夏普值
    2.77%-
    0.70%-
    0.88%-
  • 特雷諾比率
    60.02%-
    12.39%-
    13.45%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。