鋒裕匯理基金歐陸股票A歐元

9.46歐元0.08(0.85%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月3.5%
3月12.22%
1年43.12%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
29.13% (2009-12-31)
最差一年總回報
-43.30% (2008-12-31)
上升年數
14
下跌年數
6

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    3.22%3.22%
    0.82%0.82%
    1.44%1.44%
  • 月報酬Beta
    1.13%1.13%
    1.07%1.07%
    1.06%1.06%
  • 月報酬R-Squared
    99.04%99.04%
    98.79%98.79%
    98.33%98.33%
  • 月報酬平均數(算數)
    3.38%-
    0.68%-
    0.70%-
  • 月報酬標準差
    22.66%-
    21.09%-
    17.61%-
  • 月報酬夏普值
    1.81%-
    0.41%-
    0.50%-
  • 特雷諾比率
    41.07%-
    6.22%-
    7.12%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。