鋒裕匯理基金歐陸股票A歐元

8.42歐元0.11(1.29%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月3.9%
3月4.41%
1年6.09%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
29.13% (2009-12-31)
最差一年總回報
-43.3% (2008-12-31)
上升年數
14
下跌年數
6

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    0.50%0.50%
    1.18%1.18%
    1.32%1.32%
  • 月報酬Beta
    1.06%1.06%
    1.06%1.06%
    1.05%1.05%
  • 月報酬R-Squared
    99.29%99.29%
    98.75%98.75%
    98.18%98.18%
  • 月報酬平均數(算數)
    0.26%-
    0.18%-
    0.52%-
  • 月報酬標準差
    31.29%-
    20.80%-
    17.31%-
  • 月報酬夏普值
    0.12%-
    0.12%-
    0.38%-
  • 特雷諾比率
    0.80%-
    0.40%-
    5.05%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。