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股市VIP MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金 A1(歐元)
46.87歐元0.19(0.4%)
2023/06/07更新
風險概覽
最佳一年總回報
29.52% (2009-12-31)
最差一年總回報
-41.22% (2008-12-31)
上升年數
15
下跌年數
8
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha2.52%2.52%3.86%3.86%0.32%0.32%
- 月報酬Beta1.06%1.06%0.96%0.96%0.92%0.92%
- 月報酬R-Squared98.48%98.48%96.10%96.10%95.60%95.60%
- 月報酬平均數（算數）0.53%-0.82%-0.56%-
- 月報酬標準差20.18%-15.10%-15.09%-
- 月報酬夏普值0.27%-0.66%-0.46%-
- 特雷諾比率3.54%-9.68%-6.46%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。