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富達基金－全球工業基金 (A股歐元)
96.28歐元0.45(0.47%)
2024/04/19更新
風險概覽
最佳一年總回報
51.42% (2009-12-31)
最差一年總回報
-15.06% (2011-12-31)
上升年數
16
下跌年數
7
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha13.91%-9.21%-3.75%-
- 月報酬Beta0.78%-0.77%-0.87%-
- 月報酬R-Squared89.80%-81.80%-84.28%-
- 月報酬平均數（算數）1.84%-1.14%-1.16%-
- 月報酬標準差16.41%-17.94%-21.10%-
- 月報酬夏普值1.02%-0.60%-0.56%-
- 特雷諾比率22.36%-12.69%-11.70%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
基金篩選
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