富達基金-全球工業基金 (A股歐元)

98.10歐元0.63(0.65%)
2024/07/12更新
績效 / 
1月1.54%
3月0.56%
1年18.37%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
51.42% (2009-12-31)
最差一年總回報
-15.06% (2011-12-31)
上升年數
16
下跌年數
7

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    9.41%-
    9.22%-
    4.29%-
  • 月報酬Beta
    0.71%-
    0.78%-
    0.87%-
  • 月報酬R-Squared
    87.10%-
    81.50%-
    83.62%-
  • 月報酬平均數(算數)
    1.28%-
    0.96%-
    1.09%-
  • 月報酬標準差
    13.50%-
    17.82%-
    20.58%-
  • 月報酬夏普值
    0.74%-
    0.46%-
    0.52%-
  • 特雷諾比率
    14.12%-
    8.94%-
    10.67%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。