富達基金-全球工業基金

65.77歐元0.18(0.27%)
2021/05/06更新
績效 / 
1月3.49%
3月12.77%
1年53.48%
晨星評等

風險概覽

最佳一年總回報
51.42% (2009-12-31)
最差一年總回報
-44.45% (2008-12-31)
上升年數
13
下跌年數
7

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    0.55%-
    1.83%-
    3.05%-
  • 月報酬Beta
    1.00%-
    1.06%-
    0.96%-
  • 月報酬R-Squared
    74.87%-
    89.38%-
    81.18%-
  • 月報酬平均數(算數)
    4.70%-
    0.93%-
    0.96%-
  • 月報酬標準差
    20.19%-
    23.21%-
    18.72%-
  • 月報酬夏普值
    2.79%-
    0.42%-
    0.55%-
  • 特雷諾比率
    70.44%-
    7.10%-
    9.40%-
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。